$Stochastic differential equations with a fractionally filtered delay: A semimartingale model for long-range dependent processes$

Stochastic differential equations with a fractionally filtered delay: A semimartingale model for long-range dependent processes

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Bernoulli : official journal of the Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability 2020-05, Vol.26 (2)
Hauptverfasser:	Davis, Richard A., Nielsen, Mikkel Slot, Rohde, Victor
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Online-Zugang:	Volltext
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