Conditional and predictive probability integral transforms

The conditional probability integral transform, used in goodness-of-fit tests, is compared with its Bayesian counterpart, the predictive probability integral transform, and it is shown that under suitable conditions, in the presence of an adequate group structure, they yield the same transformed random variable, usually uniform on the unit interval. /// La transformation d'une variable aléatoire par une loi conditionnelle intervenant dans la théorie des tests d'ajustement est comparée à sa contrepartie bayésienne, qui est fondée sur la loi prédictive. On montre que sous certaines conditions et en présence d'une structure de groupe adéquate, les deux transformations donnent lieu à la même variable aléatoire, qui est généralement équidistribuée sur l'intervalle (0, 1).