Estimators of location based on Kolmogorov-Smirnov-type statistics

Two classes of estimators of a location parameter θ0are proposed, based on a nonnegative functional H1 *of the pair (D1N θ,GN θ), where$D_{1N}^{\theta}(x)=\sqrt{N}\{1-F_{N}((-x+\theta)^{-})-F_{N}(x+\theta)\}$, GN θ(x)=1/2{1-FN((-x+θ)-)+FN(x+θ)}, and where FNis the sample distribution function. The estimators of the first class are defined as a value of θ minimizing H1 *; the estimators of the second class are linearized versions of those of the first. The asymptotic distribution of the estimators is derived, and it is shown that the Kolmogorov-Smirnov statistic, the signed linear rank statistics, and the Cramérvon Mises statistics are special cases of such functionals H1 *. These estimators are closely related to the estimators of a shift in the two-sample case, proposed and studied by Boulanger in B2 (pp. 271-284). /// Nous proposons ici deux classes d'estimateurs d'un paramètre de position θ0. Ces estimateurs sont construits à l'aide d'une fonctionnelle positive ou nulle H1 *du couple (D1N θ,GN θ) où$D_{1N}^{\theta}(x)=\sqrt{N}\{1-F_{N}((-x+\theta)^{-})-F_{N}(x+\theta)\}$, GN θ(x)=1/2{1-FN((-x+θ)-)+FN(x+θ)} et où FNest la fonction de répartition expérimentale. Les estimateurs de la première classe sont définis comme étant une valeur de θ qui minimise H1 *alors que ceux de la seconde classe sont des versions linéarisées de ces premiers. Dans le présent travail, nous déterminons la loi asymptotique de ces estimateurs et nous démontrons que les statistiques linéaires de rang signées, de même que les statistiques de Kolmogorov-Smirnov et de Cramér-von Mises, sont des cas particuliers de telles fonctionnelles H1 *. Les estimateurs ici décrits sont apparentés aux estimateurs de translation, dans le cas de deux échantillons, tels que proposés par Boulanger en B2 (pp. 271-284).