Specification Test for Portfolio Regression Parameter Stationarity and the Implications for Empirical Research

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The Journal of finance (New York) 1979-05, Vol.34 (2), p.451-465
Hauptverfasser:	Kon, Stanley J., Lau, W. Patrick
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Schlagworte:	Efficient markets Estimation methods Financial portfolios Financial securities Investment risk Null hypothesis Parametric models Security portfolios Session Topic: Empirical Research on Capital Markets Systematic risk Time series
Online-Zugang:	Volltext
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