Markov Switching in GARCH Processes and Mean-Reverting Stock-Market Volatility

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of business & economic statistics 1997-01, Vol.15 (1), p.26
1. Verfasser:	Dueker, Michael J.
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Online-Zugang:	Volltext
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