Бинарные стратегии управления портфелями с условно ожидаемой доходностью
В статье произведен сравнительный анализ эффективности классических портфельных стратегий и портфельных стратегий, в основе которых лежит воссоздание образа будущего. Предложен подход к формированию портфеля ценных бумаг, основанный на оценках упреждающего периода с учетом существующего и альтернати...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Современная экономика: проблемы и решения 2015-04, Vol.2, p.133-142 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | eng |
| Online-Zugang: | Volltext |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Zusammenfassung: | В статье произведен сравнительный анализ эффективности классических портфельных стратегий и портфельных стратегий, в основе которых лежит воссоздание образа будущего. Предложен подход к формированию портфеля ценных бумаг, основанный на оценках упреждающего периода с учетом существующего и альтернативного рыночных трендов. |
|---|---|
| ISSN: | 2078-9017 |
| DOI: | 10.17308/meps.2011.2/409 |