Bayesian Cointegrated Vector Autoregression Models Incorporating alpha-stable Noise for Inter-day Price Movements Via Approximate Bayesian Computation

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Bayesian analysis 2011-01, Vol.6 (4)
Hauptverfasser:	Peters, Gareth W., Kannan, Balakrishnan, Lasscock, Ben, Mellen, Chris, Godsill, Simon
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Online-Zugang:	Volltext
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