Multilevel Monte Carlo Method for Path-Dependent Barrier Interest Rate Derivatives

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	SIAM journal on financial mathematics 2019-01, Vol.10 (1), p.214-242
Hauptverfasser:	Zeng, Ailing, Xue, Jungong
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Online-Zugang:	Volltext
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