Regression-Based Complexity Reduction of the Nested Monte Carlo Methods

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	SIAM journal on financial mathematics 2018-01, Vol.9 (2), p.665-689
Hauptverfasser:	Belomestny, Denis, Häfner, Stefan, Urusov, Mikhail
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Online-Zugang:	Volltext
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!