A General Valuation Framework for SABR and Stochastic Local Volatility Models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	SIAM journal on financial mathematics 2018-01, Vol.9 (2), p.520-563
Hauptverfasser:	Cui, Zhenyu, Kirkby, J. Lars, Nguyen, Duy
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Online-Zugang:	Volltext
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