Combining Progressive Hedging with a Frank--Wolfe Method to Compute Lagrangian Dual Bounds in Stochastic Mixed-Integer Programming

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	SIAM journal on optimization 2018-01, Vol.28 (2), p.1312-1336
Hauptverfasser:	Boland, Natashia, Christiansen, Jeffrey, Dandurand, Brian, Eberhard, Andrew, Linderoth, Jeff, Luedtke, James, Oliveira, Fabricio
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Online-Zugang:	Volltext
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