Pricing Derivative Securities Using Integrated Quasi--Monte Carlo Methods with Dimension Reduction and Discontinuity Realignment

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	SIAM journal on scientific computing 2014-01, Vol.36 (5), p.A2101-A2121
Hauptverfasser:	Imai, Junichi, Tan, Ken Seng
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Online-Zugang:	Volltext
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