Asymptotic Minimax Robust Quickest Change Detection for Dependent Stochastic Processes With Parametric Uncertainty
In this paper, we consider the problem of quickly detecting an unknown change in the conditional densities of a dependent stochastic process. In contrast to the existing quickest change detection approaches for dependent stochastic processes, we propose minimax robust versions of the popular Lorden,...
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Veröffentlicht in: | IEEE transactions on information theory 2016-11, Vol.62 (11), p.6594-6608 |
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Hauptverfasser: | , |
Format: | Artikel |
Sprache: | eng |
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