Daily Data is Bad for Beta: Opacity and Frequency-Dependent Betas

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Review of asset pricing studies 2014-06, Vol.4 (1), p.78-117
Hauptverfasser:	Gilbert, Thomas, Hrdlicka, Christopher, Kalodimos, Jonathan, Siegel, Stephan
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Online-Zugang:	Volltext
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