Heston stochastic vol-of-vol model for joint calibration of VIX and S&P 500 options

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Quantitative finance 2018-06, Vol.18 (6), p.1003-1016
Hauptverfasser:	Fouque, J.-P., Saporito, Y. F.
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Online-Zugang:	Volltext
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