Identifying patterns in financial markets: extending the statistical jump model for regime identification

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Annals of operations research 2024-05
Hauptverfasser:	Aydınhan, Afşar Onat, Kolm, Petter N., Mulvey, John M., Shu, Yizhan
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Online-Zugang:	Volltext
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