基于外部信息的信托公司信用风险压力测试案例分析

鉴于目前信托公司在压力测试方法应用上的缺乏，本文基于宏观经济变量与不良贷款率的相关性，建立了宏观经济波动冲击对信托公司信用风险影响的压力测试方法，并以某信托公司为例进行案例分析。该压力测试方法较为有效地测试出了某信托公司面临极端压力情景时的风险承受能力。为提高压力测试的精确度，可结合业务的行业结构进行多个压力测试，并按业务比例进行加权汇总。