基于宏观压力测试的我国商业银行系统性风险的度量

本文主要以贷款违约率表示商业银行系统性风险的指标，根据Logit模型，将商业银行的不良贷款率转换为综合经济指标，并将综合经济指标与各宏观经济变量作回归分析，通过敏感压力分析和情景压力分析，结果表明，商业银行一年期贷款利率的提高，导致商业银行的违约率增加；在GDP增速严重下滑的情况下，商业银行的违约率骤然增加。