随机组合风险的风险溢价

随机组合风险在保险索赔理论、金融及经济管理等领域有广泛的应用，数学上采用随机和来刻画随机组合风险。风险溢价在金融经济学及保险经济学的理论中都是很重要的概念，它不仅与风险的大小有关，还与当事人对风险的态度有关，从理论上看就是与当事人的效用函数有关。本文研究在期望效用理论下随机组合风险的风险溢价问题，探讨了由组合数（如索赔次数）的不确定性所引起的风险溢价，给出了几种不同效用函数下随机组合风险的风险溢价的计算公式，并特别针对随机Poisson组合及随机Poisson--Geometric组合给出了其风险溢价的计算公式及性质。