双幂变换下线性回归模型中参数的极大似然和最小二乘估计的比较研究

双幂变换下线性回归模型中参数的极大似然和最小二乘估计的比较研究

在双幂变换下,分别使用极大似然估计和最小二乘估计两种方法估计正态线性回归模型中的参数.模拟研究表明了,在变换参数或方差取较大值的情形下,前者优于后者(在均方误差意义下);并且随着样本容量的增加,两种估计的效果无显著差别....

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Veröffentlicht in:金融经济 2013-12 (24), p.92-93
Hauptverfasser: 丘甜, 白鹏, 华伟平
Format: Artikel
Sprache:chi
Online-Zugang:Volltext
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Beschreibung
Zusammenfassung:在双幂变换下,分别使用极大似然估计和最小二乘估计两种方法估计正态线性回归模型中的参数.模拟研究表明了,在变换参数或方差取较大值的情形下,前者优于后者(在均方误差意义下);并且随着样本容量的增加,两种估计的效果无显著差别.
ISSN:1007-0753