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    Stochastic integration by parts and functional Itô calculus von Bally, Vlad, Caramellino, Lucia, Cont, Rama

    Veröffentlicht 2016
    Tagungsbericht Buch
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    Stochastic integration by parts and functional Itô Calculus von Bally, Vlad, Caramellino, Lucia, Cont, Rama

    Veröffentlicht 2016

    Volltext
    Elektronisch Tagungsbericht E-Book
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    Diffusions, Markov processes, and martingales

    Veröffentlicht 1990
    Buch
  6. 6

    Une introduction élémentaire au calcul stochastique d'Ito von Letta, Giorgio, Fuchs, A.

    Veröffentlicht 1988
    Buch
  7. 7

    Diffusions, Markov processes, and martingales

    Veröffentlicht 1987
    Buch
  8. 8
  9. 9

    Diffusions, Markov processes, and martingales

    Veröffentlicht 1996
    Buch
  10. 10

    Fourier methods for estimating integrated volatility and occupation time functionals von Altmeyer, Randolf

    Veröffentlicht 2017
    Abschlussarbeit Buch
  11. 11
  12. 12
  13. 13

    Integration with respect to a fractional Brownian motion and related market models von Bender, Christian

    Veröffentlicht 2003
    Abschlussarbeit Buch
  14. 14

    Diffusions, Markov processes, and martingales

    Veröffentlicht 1994
    Buch
  15. 15
  16. 16

    Simulation studies on time discrete diffusion approximations von Liske, Horst, Platen, Eckhard 1949-

    Veröffentlicht 1986
    Buch
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    Diffusions, Markov processes, and martingales

    Buch