A Time Series Approach to Option Pricing Models, Methods and Empirical Performances von Chorro, Christophe, Guégan, Dominique, Ielpo, Florian

BTU01
FAB01
FAW01
FHA01
FHI01
FHM01
FHN01
FHO01
FHR01
FKE01
FLA01
FNU01
FRO01
FWS01
FWS02
HWR01
UBG01
UBT01
UBY01
UEI01
UPA01
Volltext
Inhaltsverzeichnis
Abstract

Modelling nonlinearities in the German stock market von Robé, Sophie 1971-

Analyse deutscher Aktien und Optionsscheine mittels ARCH-Modellen unter besonderer Berücksichtigung von Verteilungen der robusten Statistik von Bönte, Gunnar 1968-

Inhaltsverzeichnis

Robust nonparametric estimation and prediction in ARCH-related models von Cron, Axel 1967-

Inhaltsverzeichnis

ARCH models and financial applications von Gouriéroux, Christian 1949-

Inhaltsverzeichnis

Aktienprognosen zur Portfolio-Optimierung von Marx, Stefan

Inhaltsverzeichnis

Messung und Prognose von Volatilitäten am Beispiel des DAX-Index von Sautter, Jörg

A time series approach to option pricing models, methods and empirical performances von Chorro, Christophe, Guégan, Dominique, Ielpo, Florian

Inhaltstext
Inhaltsverzeichnis

Volatilitätsschätzung und -prognose mit ARCH- und GARCH-Modellen eine empirische Analyse des deutschen Aktienmarktes von Islami, Mevlud, Kelmendi, Granit

ARCH models for financial applications von Xekalaki, Evdokia

FRO01
UBG01
URL des Erstveröffentlichers

ARCH models for financial applications von Xekalaki, Evdokia

Volltext

ARCH-/GARCH-Modelle und deterministisches Chaos eine empirische Analyse von Renditezeitreihen des Swiss Market Index (SMI) von Gadient, Yves 1973-

Inhaltsverzeichnis

ARCH selected readings

Asymmetric dynamics in the correlations of global equity and bond returns von Cappiello, Lorenzo, Engle, Robert F. 1942-, Sheppard, Kevin

Inhaltsverzeichnis

Ökonomische und ökonometrische Analyse der Bewertung von Optionen unter stochastischer Volatilität von Schmitt, Christian 1968-

Nonlinear time series analysis with applications to foreign exchange rate volatility with 29 tables von Hafner, Christian M. 1967-

Analyse deutscher Aktien und Optionsscheine mittel ARCH-Modellen unter besonderer Berücksichtigung von Verteilungen der robusten Statistik von Bönte, Gunnar 1968-

Nonlinear time series analysis with applications to foreign exchange rate volatility von Hafner, Christian M. 1967-

Nonlinear Time Series Analysis with Applications to Foreign Exchange Rate Volatility von Hafner, Christian

BTU01
URL des Erstveröffentlichers

Investitionen unter Unsicherheit eine theoretische und empirische Untersuchung für die Bundesrepublik Deutschland von Seppelfricke, Peter 1968-

Inhaltsverzeichnis