A Latent Factor Model with Global, Country, and Industry Shocks for International Stock Returns

A Latent Factor Model with Global, Country, and Industry Shocks for International Stock Returns

We estimate a latent factor model that decomposes international stock returns into global, country-, and industry-specific shocks and allows for stock-specific exposures to these shocks. We find that across stocks there is substantial dispersion in these exposures, which is partly explained by the e...

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Del Negro, Marco (VerfasserIn)
Format: Elektronisch E-Book
Sprache:English
Veröffentlicht: Washington, D.C International Monetary Fund 2005
Schriftenreihe:IMF Working Papers Working Paper No. 05/52
Online-Zugang:DE-20
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