Cointegration of International Stock Market Indices

In this paper, we derive evidence on the integration of international stock markets from the cointegration properties of international stock market prices. Using the multivariate cointegration test of Johansen, we find that the set of six country stock price indices, including that of the United Sta...

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Chou, Ray Yeu-Tien (VerfasserIn)
Format: Elektronisch E-Book
Sprache:English
Veröffentlicht: Washington, D.C International Monetary Fund 1994
Schriftenreihe:IMF Working Papers Working Paper No. 94/94
Online-Zugang:UBW01
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