Estimation of Dynamic Econometric Models with Errors in Variables

A new procedure for the maximum-likelihood estimation of dynamic econometric models with errors in both endogenous and exogenous variables is presented in this monograph. A complete analytical development of the expressions used in problems of estimation and verification of models in state-space for...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Terceiro Lomba, Jaime (VerfasserIn)
Format:	Elektronisch E-Book
Sprache:	English
Veröffentlicht:	Berlin, Heidelberg Springer Berlin Heidelberg 1990
Ausgabe:	1st ed. 1990
Schriftenreihe:	Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 339
Schlagworte:	Economic Theory/Quantitative Economics/Mathematical Methods Statistics, general Economic theory Statistics  Schätztheorie Fehler in den Variablen Dynamisches Modell Fehlertheorie Ökonometrisches Modell
Online-Zugang:	DE-634 URL des Erstveröffentlichers
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