Kapitalanlagemanagement für Solvency-II-Versicherungsunternehmen
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Stuttgart
Schäffer-Poeschel Verlag
2020
|
| Ausgabe: | 1. Auflage |
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VORWORT
........................................................................................................................................
7
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
..............................................................................................................
9
EINLEITUNG
....................................................................................................................................
11
1
RECHTLICHE
GRUNDLAGEN
..................................................................................................
15
1.1
SOLVENCY-I-KAPITALANLAGEVORSCHRIFTEN
BIS
ZUM
31.12.2015
........................................
15
1.2
UEBERBLICK
UEBER
EU-VORGABEN
ZUR
KAPITALANLAGE
NACH
SOLVENCY
II
.............................
19
1.3
NATIONALE
SOLVENCY-IL-KAPITALANLAGEVORSCHRIFTEN
.......................................................
20
1.4
IDEE
DES
GRUNDSATZES
DER
UNTERNEHMERISCHEN
VORSICHT
............................................
23
1.5
SICHERUNGSVERMOEGEN
UND
TREUHAENDER
FUER
DAS
SICHERUNGSVERMOEGEN
......................
27
2
BEWERTUNG
UND
RISIKOMESSUNG
UNTER
SOLVENCY
II
....................................................
33
2.1
DIE
BEWERTUNG
VON
VERMOEGENSGEGENSTAENDEN
.............................................................
34
2.2
DIE
RISIKOMESSUNG
NACH
DER
STANDARDFORMEL
.............................................................
35
2.2.1
WESEN
DER
STANDARDFORMEL
.............................................................................
35
2.2.2
BEHANDLUNG
VON
MARKTRISIKEN
IN
DER
STANDARDFORMEL
...................................
39
2.2.3
RISIKOMINDERUNGSTECHNIKEN
...........................................................................
57
2.2.4
VERLUSTABSORPTIONSFAEHIGKEIT
LATENTER
STEUERN
UND
VERSICHERUNGSTECHNISCHER
RUECKSTELLUNGEN
(LAC)
...........................................
61
2.3
DIE
RISIKOMESSUNG
NACH
INTERNEM
MODELL
..................................................................
62
2.3.1
VERWENDUNGSTESTFUER
DIE
KAPITALANLAGE
.......................................................
65
2.3.2
STATISTISCHE
QUALITAETSSTANDARDS
......................................................................
66
2.3.3
VALIDIERUNG
DES
MODELLS
...................................................................................
71
2.3.4
LAUFENDE
AUFSICHT
UEBER
DAS
MODELL
................................................................
73
3
KAPITALANLAGERISIKOMANAGEMENT
...............................................................................
77
3.1
RISIKOMANAGEMENTSYSTEM
............................................................................................
77
3.2
DER
GRUNDSATZ
DER UNTERNEHMERISCHEN
VORSICHT
BEZOGEN
AUF
DAS
ANLAGERISIKOMANAGEMENT
............................................................................................
78
3.2.1
EIOPA-LEITLINIE
27:
MANAGEMENT
DES
ANLAGERISIKOS
.......................................
79
3.2.2
EIOPA-LEITLINIE
28:
BEWERTUNG
NICHT
ALLTAEGLICHER
ANLAGETAETIGKEITEN
...........
83
3.2.3
EIOPA-LEITLINIE
29:
SICHERHEIT,
QUALITAET,
LIQUIDITAET
UND
RENTABILITAET
DES
ANLAGEPORTFOLIOS
........................................................................................
84
3.2.4
EIOPA-LEITLINIE
30:
RENTABILITAET
......................................................................
87
3.2.5
EIOPA-LEITLINIE
31:
INTERESSENSKONFLIKTE
.........................................................
88
5
3.2.6
EIOPA-LEITLINIE
32:
FONDSGEBUNDENE
UND
INDEXGEBUNDENE
VERTRAEGE
.........
89
3.2.7
EIOPA-LEITLINIE
33:
NICHT
ZUM
HANDEL
AN
EINEM
GEREGELTEN
MARKT
ZUGELASSENE
ANLAGEN
UND
VERMOEGENSWERTE
..................................................
90
3.2.8
EIOPA-LEITLINIE
34:
DERIVATE
.............................................................................
94
3.2.9
EIOPA-LEITLINIE
35:
VERBRIEFTE
INSTRUMENTE
....................................................
97
3.3
EINBEZIEHUNGDES
ANLAGERISIKOMANAGEMENTS
IN
DIE
AKTIV-PASSIV-STEUERUNG
............
99
3.4
AUSLEGUNG
DES
GRUNDSATZES
DER
UNTERNEHMERISCHEN
VORSICHT
DURCH
DIE
BAFIN
ANHAND
VON
EINZELTHEMEN
..................................................................................
101
3.4.1
BEHANDLUNG
VON
STAATENRISIKEN
.......................................................................
101
3.4.2
DIE
VERWENDUNG
VON
DERIVATIVEN
FINANZINSTRUMENTEN
..................................
107
3.4.3
INFRASTRUKTURINVESTITIONEN
................................................................................
110
4
NACHHALTIGKEIT
IN
DER
KAPITALANLAGE
VON
VERSICHERERN
.............................................
115
4.1
HINTERGRUND
.....................................................................................................................
115
4.2
AKTIONSPLAN
DER
EU-KOMMISSION
..................................................................................
116
4.3
GEGENWAERTIGE
REGULIERUNG
IN
DERVERSICHERUNGSBRANCHE
............................................
117
4.4
BERUECKSICHTIGUNG
VON
ESG-KRITERIEN
IN
DER
KAPITALANLAGE
..........................................
118
4.5
INTEGRATION
VON
ESG-KRITERIEN
IN
DAS
RISIKOMANAGEMENT
............................................
119
5
BERICHTERSTATTUNG
UEBER
KAPITALANLAGEN
.....................................................................
121
5.1
RECHNUNGSLEGUNGSVORSCHRIFTEN
....................................................................................
121
5.1.1
AUFSTELLUNGS-UND
ERSTELLUNGSPFLICHTEN
..........................................................
121
5.1.2
OFFENLEGUNGSPFLICHTEN
......................................................................................
124
5.1.3
AUSGEWAEHLTE
EINZELASPEKTE
DER
RECHNUNGSLEGUNG
........................................
125
5.2
BERICHTSPFLICHTEN
UEBER
DIE
KAPITALANLAGE
NACH
SOLVENCY
II
........................................
133
5.2.1
QUANTITATIVE
BERICHTSPFLICHTEN
UNTER
SOLVENCY
II
............................................
133
5.2.2
UEBERSICHT
UND
ERLAEUTERUNGEN
ZU
DEN
BERICHTSFORMULAREN
.............................
135
5.2.3
DARSTELLUNG
DER
KAPITALANLAGE-BERICHTSFORMULARE
..........................................
137
5.3
BERICHTSPFLICHTEN
UEBER
DIE
BEDECKUNG
DER
VERSICHERUNGSTECHNISCHEN
RUECKSTELLUNGEN
...............................................................................................................
154
6
AUSBLICK
...........................................................................................................................
155
LITERATURVERZEICHNIS
.....................................................................................................................
157
STICHWORTVERZEICHNIS
...................................................................................................................
161
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