Applied stochastic control of jump diffusions

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Øksendal, Bernt K. 1945- (VerfasserIn), Sulem, Agnès (VerfasserIn)
Format:	Elektronisch E-Book
Sprache:	English
Veröffentlicht:	Cham Springer [2019]
Ausgabe:	Third edition
Schriftenreihe:	Universitext
Schlagworte:	Operations Research, Management Science Probability Theory and Stochastic Processes Quantitative Finance Calculus of Variations and Optimal Control; Optimization Operator Theory Systems Theory, Control Distribution (Probability theory Finance Mathematical optimization Operator theory Systems theory Stochastic control theory Stochastic processes Viscosity solutions Stochastische Kontrolltheorie Lévy-Prozess Sprungprozess Diffusionsprozess
Online-Zugang:	BTU01 FHN01 FHR01 FRO01 FWS01 FWS02 HTW01 TUM01 UBA01 UBM01 UBT01 UBW01 UEI01 UPA01 URL des Erstveröffentlichers
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