Interest rates and coupon bonds in quantum finance

The economic crisis of 2008 has shown that the capital markets need new theoretical and mathematical concepts to describe and price financial instruments. Focusing on interest rates and coupon bonds, this book does not employ stochastic calculus – the bedrock of the present day mathematical finance...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Baaquie, B. E. (VerfasserIn)
Format:	Elektronisch E-Book
Sprache:	English
Veröffentlicht:	Cambridge Cambridge University Press 2010
Schlagworte:	Interest rates Zero coupon securities Finance Zinsstrukturtheorie Stochastisches Modell HJM-Modell
Online-Zugang:	BSB01 FHN01 URL des Erstveröffentlichers
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