Volatilitätsschätzung und -prognose mit ARCH- und GARCH-Modellen eine empirische Analyse des deutschen Aktienmarktes

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Islami, Mevlud (VerfasserIn), Kelmendi, Granit (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Saarbrücken AV Akademikerverlag 2012
Schlagworte:	ARCH-Prozess GARCH-Prozess Volatilität Aktienmarkt Deutschland
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