Stochastic calculus of variations for jump processes

This monograph is a concise introduction to the stochastic calculus of variations for processes with jumps. It is written for researchers and graduate students who are interested in Malliavin calculus for jump processes. The author provides many results on this topic in a self-contained way. The boo...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Ishikawa, Yasushi 1959- (VerfasserIn)
Format:	Elektronisch E-Book
Sprache:	English
Veröffentlicht:	Berlin ; Boston De Gruyter [2016]
Ausgabe:	2nd edition
Schriftenreihe:	De Gruyter studies in mathematics 54
Schlagworte:	Jump process Lévy process S.D.E. Stochastic calculus Malliavin-Kalkül Sprungprozess
Online-Zugang:	DE-898 DE-91 URL des Erstveröffentlichers
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