The SABR/LIBOR market model pricing, calibration and hedging for complex interest-rate derivatives

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Rebonato, Riccardo (VerfasserIn)
Format:	Elektronisch E-Book
Sprache:	English
Veröffentlicht:	Chichester, West Sussex, U.K. John Wiley & Sons 2009
Schlagworte:	LIBOR market model Business BUSINESS & ECONOMICS / Investments & Securities / Bonds Derivative securities / Accounting Hedging (Finance) / Mathematical models Interest rate futures Options (Finance) / Prices / Mathematical models LIBOR Market Modell Finanzderivat Zins Hedging Optionspreistheorie Derivat (Wertpapier) Mathematisches Modell Preisbildung Wirtschaft Derivat > Wertpapier
Online-Zugang:	DE-861 DE-473 URL des Erstveröffentlichers
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