State-space models with regime switching classical and Gibbs-sampling approaches with applications

State-space models with regime switching classical and Gibbs-sampling approaches with applications

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Kim, Chang-Jin (VerfasserIn)
Format:	Elektronisch E-Book
Sprache:	English
Veröffentlicht:	Cambridge, Mass. MIT Press ©1999
Schlagworte:	Économie politique / Modèles mathématiques Espace état, Méthodes de l' Hétéroscédasticité Échantillonnage (Statistique) Économétrie BUSINESS & ECONOMICS / Economics / Theory Econometric models Econometrics Economics / Mathematical models Heteroscedasticity Markov processes Sampling (Statistics) State-space methods Mathematisches Modell Wirtschaft Ökonometrisches Modell Economics > Mathematical models Ökonometrie Zeitreihenanalyse Markov-Prozess Gibbs-sampling
Online-Zugang:	DE-1046 DE-1047 Volltext
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State-space models with regime switching classical and gibbs-sampling approaches with applications

State-space models with regime switching classical and gibbs-sampling approaches with applications von Kim, Chang-Jin, Nelson, Charles R.

Veröffentlicht 2000

Buch

State-space models with regime switching classical and gibbs-sampling approaches with applications

State-space models with regime switching classical and gibbs-sampling approaches with applications von Kim, Chang-Jin, Nelson, Charles R.

Veröffentlicht 1999

Inhaltsverzeichnis

Buch