American-type options, Volume 1, Stochastic approximation methods

Hedging options in a garch environment testing the term structure of stochastic volatility models
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Stochastic Calculus for Quantitative Finance
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Heston Model and Its Extensions in VBA.
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Stochastic Modelling in Process Technology
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Stochastic models of financial mathematics
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Stochastic calculus for finance
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Markov processes and learning models
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Empirical studies on volatility in international stock markets
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The numerical solution of the American option pricing problem finite difference and transform approaches
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Options, the value of capital, and investment
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Applied diffusion processes from engineering to finance
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Selected topics on continuous-time controlled Markov chains and Markov games
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The time-discrete method of lines for options and bonds a PDE approach
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Stochastic processes and applications to mathematical finance proceedings of the 6th Ritsumeikan International Symposium, Ritsumeikan University, Japan, 6-10 March 2006
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Implied interest rates
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Optimal risk management using options
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Einstieg in stochastische Prozesse Grundlagen und Anwendungen mit vielen Übungen, Lösungen und Videos
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Understanding index option returns
von: Broadie, Mark, et al.
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The Heston model and its extensions in Matlab and C#
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Heterogeneous information arrival and option pricing
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Nonlinear models in mathematical finance new research trends in option pricing
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Robust static super-replication of barrier options
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Stochastic processes modelling and simulation
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Stochastic Neutron Transport And Non-Local Branching Markov Processes
von: Horton, Emma, et al.
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Exotic options a guide to second generation options
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Advanced options trading the analysis and evaluation of trading strategies, hedging tactics and pricing models
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Quantum probability communications
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Advances in mathematical finance [In honor of Dilip B. Madan on the occasion of his 60th birthday]
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Option pricing models and volatility using Excel-VBA
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Markov processes and related problems of analysis
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Demand-based option pricing
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Stochastic dynamics modeling solute transport in porous media
von: Kulasiri, Don
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Stochastic processes and models
von: Stirzaker, David
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MAM 2006 an international conference to celebrate the 150th anniversary of the birth of A.A. Markov : June 12-14
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Financial modelling in practice a concise guide for intermediate and advanced level
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Stochastic models for precipitation
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