A Time Series Approach to Option Pricing Models, Methods and Empirical Performances

Bibliographische Detailangaben

Hauptverfasser:	Chorro, Christophe (VerfasserIn), Guégan, Dominique (VerfasserIn), Ielpo, Florian (VerfasserIn)
Format:	Elektronisch E-Book
Sprache:	English
Veröffentlicht:	Berlin Springer 2015
Schlagworte:	Statistik Wirtschaft Economics Finance Economics > Statistics ARCH-Prozess Zeitreihenanalyse Black-Scholes-Modell Optionspreistheorie Optionsgeschäft GARCH-Prozess
Online-Zugang:	BTU01 FAB01 FAW01 FHA01 FHI01 FHM01 FHN01 FHO01 FHR01 FKE01 FLA01 FNU01 FRO01 FWS01 FWS02 HWR01 UBG01 UBT01 UBY01 UEI01 UPA01 Volltext Inhaltsverzeichnis Abstract
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