Implizite Volatilitäten am Aktien- und Optionsmarkt

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Dartsch, Andreas (VerfasserIn)
Format: Elektronisch E-Book
Sprache:German
Veröffentlicht: Wiesbaden Deutscher Universitätsverlag 1999
Ausgabe:Gabler Edition Wissenschaft
Schlagworte:
Online-Zugang:Volltext
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Beschreibung
Beschreibung:Zur Quantifizierung des Risikos auf Kapitalmärkten spielte die historische Volatilität als marktdeduziertes Risikomaß bisher eine wichtige Rolle. Durch die zunehmende Bedeutung von Terminmärkten auf nationaler und internationaler Ebene und die wachsende Sensibilisierung der Marktteilnehmer für Parameterveränderungen rückt die implizite Volatilität immer stärker ins Blickfeld. Andreas Dartsch analysiert die zentralen (statistischen) Eigenschaften von impliziten Volatilitäten für den deutschen Kapitalmarkt und untersucht saisonale Einflüsse. Der Autor zeigt mögliche Anwendungsbereiche auf und beurteilt sie. Im Mittelpunkt stehen dabei sowohl die Termin- als auch die Kassamärkte
Beschreibung:1 Online-Ressource (XX, 349S. 84 Abb)
ISBN:9783663014850
9783824469260
DOI:10.1007/978-3-663-01485-0