Informationseffizienz von Aktienindexoptionen
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
---|---|
Format: | Elektronisch E-Book |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Deutscher Universitätsverlag
1998
|
Ausgabe: | Gabler Edition Wissenschaft |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Volltext |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
MARC
LEADER | 00000nam a2200000zc 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BV041610266 | ||
003 | DE-604 | ||
005 | 00000000000000.0 | ||
007 | cr|uuu---uuuuu | ||
008 | 140130s1998 xx o|||| 00||| ger d | ||
020 | |a 9783322997173 |c Online |9 978-3-322-99717-3 | ||
020 | |a 9783824467044 |c Print |9 978-3-8244-6704-4 | ||
024 | 7 | |a 10.1007/978-3-322-99717-3 |2 doi | |
035 | |a (OCoLC)864068938 | ||
035 | |a (DE-599)BVBBV041610266 | ||
040 | |a DE-604 |b ger |e aacr | ||
041 | 0 | |a ger | |
049 | |a DE-634 |a DE-91 |a DE-573 |a DE-860 |a DE-706 |a DE-92 |a DE-824 |a DE-739 | ||
082 | 0 | |a 330 |2 23 | |
084 | |a WIR 000 |2 stub | ||
100 | 1 | |a Stephan, Ulrich |e Verfasser |4 aut | |
245 | 1 | 0 | |a Informationseffizienz von Aktienindexoptionen |c von Ulrich Stephan |
246 | 1 | 3 | |a Dissertation Universität zu Köln 1997 |
250 | |a Gabler Edition Wissenschaft | ||
264 | 1 | |a Wiesbaden |b Deutscher Universitätsverlag |c 1998 | |
300 | |a 1 Online-Ressource (XXX, 554 S.) | ||
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |b c |2 rdamedia | ||
338 | |b cr |2 rdacarrier | ||
500 | |a Aktien-, Devisen- und Zinsterminmärkte haben in der jüngsten Vergangenheit stark an Bedeutung gewonnen. Die wirtschaftswissenschaftliche Forschung ist diesem Trend jedoch bisher nur teilweise gerecht geworden; insbesondere die Stabilitäts- und Allokationswirkungen der Terminmärkte sind nur unzureichend erforscht. Ulrich Stephan zeigt, daß die Marktfunktionen bei Existenz von Terminmärkten sehr viel effizienter sind als bei bloßen Kassamärkten. Der Autor betrachtet insbesondere die Informationsfunktion von Terminmärkten und weist am Beispiel der Aktienindexoption des DAX nach, daß die Existenz von Terminmärkten zu einer Effizienzsteigerung der Kapitalmärkte führt | ||
505 | 0 | |a I Grundlagen -- II Portfolio-Management -- III Derivative Märkte und Optionsbewertung -- IV Hypothese informationseffizienter Märkte -- V Empirische Analyse -- VI Wirkungsmechanismen und Interdependenzen effizienter Märkte | |
610 | 2 | 7 | |a Deutsche Terminbörse |0 (DE-588)4212755-5 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 4 | |a Economics | |
650 | 4 | |a Economics/Management Science | |
650 | 4 | |a Economics/Management Science, general | |
650 | 4 | |a Management | |
650 | 4 | |a Wirtschaft | |
650 | 0 | 7 | |a Kapitalmarkteffizienz |0 (DE-588)4125264-0 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Deutscher Aktienindex |0 (DE-588)4266832-3 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Terminmarkt |0 (DE-588)4184759-3 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Informationseffizienz |0 (DE-588)4277107-9 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Optionspreis |0 (DE-588)4115453-8 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Indexoption |0 (DE-588)4309314-0 |2 gnd |9 rswk-swf |
655 | 7 | |8 1\p |0 (DE-588)4113937-9 |a Hochschulschrift |2 gnd-content | |
689 | 0 | 0 | |a Kapitalmarkteffizienz |0 (DE-588)4125264-0 |D s |
689 | 0 | 1 | |a Deutscher Aktienindex |0 (DE-588)4266832-3 |D s |
689 | 0 | 2 | |a Indexoption |0 (DE-588)4309314-0 |D s |
689 | 0 | 3 | |a Optionspreis |0 (DE-588)4115453-8 |D s |
689 | 0 | 4 | |a Informationseffizienz |0 (DE-588)4277107-9 |D s |
689 | 0 | 5 | |a Terminmarkt |0 (DE-588)4184759-3 |D s |
689 | 0 | |8 2\p |5 DE-604 | |
689 | 1 | 0 | |a Deutsche Terminbörse |0 (DE-588)4212755-5 |D b |
689 | 1 | 1 | |a Deutscher Aktienindex |0 (DE-588)4266832-3 |D s |
689 | 1 | 2 | |a Indexoption |0 (DE-588)4309314-0 |D s |
689 | 1 | 3 | |a Optionspreis |0 (DE-588)4115453-8 |D s |
689 | 1 | 4 | |a Informationseffizienz |0 (DE-588)4277107-9 |D s |
689 | 1 | |8 3\p |5 DE-604 | |
856 | 4 | 0 | |u https://doi.org/10.1007/978-3-322-99717-3 |x Verlag |3 Volltext |
912 | |a ZDB-2-SWI | ||
912 | |a ZDB-2-BAD | ||
940 | 1 | |q ZDB-2-SWI_Archive | |
940 | 1 | |q ZDB-2-SWI_1990/1999 | |
883 | 1 | |8 1\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk | |
883 | 1 | |8 2\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk | |
883 | 1 | |8 3\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk | |
943 | 1 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027051399 |
Datensatz im Suchindex
DE-BY-TUM_katkey | 2098385 |
---|---|
_version_ | 1820867270109298688 |
any_adam_object | |
author | Stephan, Ulrich |
author_facet | Stephan, Ulrich |
author_role | aut |
author_sort | Stephan, Ulrich |
author_variant | u s us |
building | Verbundindex |
bvnumber | BV041610266 |
classification_tum | WIR 000 |
collection | ZDB-2-SWI ZDB-2-BAD |
contents | I Grundlagen -- II Portfolio-Management -- III Derivative Märkte und Optionsbewertung -- IV Hypothese informationseffizienter Märkte -- V Empirische Analyse -- VI Wirkungsmechanismen und Interdependenzen effizienter Märkte |
ctrlnum | (OCoLC)864068938 (DE-599)BVBBV041610266 |
dewey-full | 330 |
dewey-hundreds | 300 - Social sciences |
dewey-ones | 330 - Economics |
dewey-raw | 330 |
dewey-search | 330 |
dewey-sort | 3330 |
dewey-tens | 330 - Economics |
discipline | Wirtschaftswissenschaften |
doi_str_mv | 10.1007/978-3-322-99717-3 |
edition | Gabler Edition Wissenschaft |
format | Electronic eBook |
fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>03871nam a2200757zc 4500</leader><controlfield tag="001">BV041610266</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">00000000000000.0</controlfield><controlfield tag="007">cr|uuu---uuuuu</controlfield><controlfield tag="008">140130s1998 xx o|||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783322997173</subfield><subfield code="c">Online</subfield><subfield code="9">978-3-322-99717-3</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783824467044</subfield><subfield code="c">Print</subfield><subfield code="9">978-3-8244-6704-4</subfield></datafield><datafield tag="024" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">10.1007/978-3-322-99717-3</subfield><subfield code="2">doi</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)864068938</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV041610266</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">aacr</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-634</subfield><subfield code="a">DE-91</subfield><subfield code="a">DE-573</subfield><subfield code="a">DE-860</subfield><subfield code="a">DE-706</subfield><subfield code="a">DE-92</subfield><subfield code="a">DE-824</subfield><subfield code="a">DE-739</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">330</subfield><subfield code="2">23</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">WIR 000</subfield><subfield code="2">stub</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Stephan, Ulrich</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Informationseffizienz von Aktienindexoptionen</subfield><subfield code="c">von Ulrich Stephan</subfield></datafield><datafield tag="246" ind1="1" ind2="3"><subfield code="a">Dissertation Universität zu Köln 1997</subfield></datafield><datafield tag="250" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Gabler Edition Wissenschaft</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Wiesbaden</subfield><subfield code="b">Deutscher Universitätsverlag</subfield><subfield code="c">1998</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">1 Online-Ressource (XXX, 554 S.)</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">c</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">cr</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Aktien-, Devisen- und Zinsterminmärkte haben in der jüngsten Vergangenheit stark an Bedeutung gewonnen. Die wirtschaftswissenschaftliche Forschung ist diesem Trend jedoch bisher nur teilweise gerecht geworden; insbesondere die Stabilitäts- und Allokationswirkungen der Terminmärkte sind nur unzureichend erforscht. Ulrich Stephan zeigt, daß die Marktfunktionen bei Existenz von Terminmärkten sehr viel effizienter sind als bei bloßen Kassamärkten. Der Autor betrachtet insbesondere die Informationsfunktion von Terminmärkten und weist am Beispiel der Aktienindexoption des DAX nach, daß die Existenz von Terminmärkten zu einer Effizienzsteigerung der Kapitalmärkte führt</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">I Grundlagen -- II Portfolio-Management -- III Derivative Märkte und Optionsbewertung -- IV Hypothese informationseffizienter Märkte -- V Empirische Analyse -- VI Wirkungsmechanismen und Interdependenzen effizienter Märkte</subfield></datafield><datafield tag="610" ind1="2" ind2="7"><subfield code="a">Deutsche Terminbörse</subfield><subfield code="0">(DE-588)4212755-5</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Economics</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Economics/Management Science</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Economics/Management Science, general</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Management</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Wirtschaft</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Kapitalmarkteffizienz</subfield><subfield code="0">(DE-588)4125264-0</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Deutscher Aktienindex</subfield><subfield code="0">(DE-588)4266832-3</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Terminmarkt</subfield><subfield code="0">(DE-588)4184759-3</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Informationseffizienz</subfield><subfield code="0">(DE-588)4277107-9</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Optionspreis</subfield><subfield code="0">(DE-588)4115453-8</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Indexoption</subfield><subfield code="0">(DE-588)4309314-0</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="0">(DE-588)4113937-9</subfield><subfield code="a">Hochschulschrift</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Kapitalmarkteffizienz</subfield><subfield code="0">(DE-588)4125264-0</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Deutscher Aktienindex</subfield><subfield code="0">(DE-588)4266832-3</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Indexoption</subfield><subfield code="0">(DE-588)4309314-0</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="3"><subfield code="a">Optionspreis</subfield><subfield code="0">(DE-588)4115453-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="4"><subfield code="a">Informationseffizienz</subfield><subfield code="0">(DE-588)4277107-9</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="5"><subfield code="a">Terminmarkt</subfield><subfield code="0">(DE-588)4184759-3</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="8">2\p</subfield><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Deutsche Terminbörse</subfield><subfield code="0">(DE-588)4212755-5</subfield><subfield code="D">b</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="1"><subfield code="a">Deutscher Aktienindex</subfield><subfield code="0">(DE-588)4266832-3</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="2"><subfield code="a">Indexoption</subfield><subfield code="0">(DE-588)4309314-0</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="3"><subfield code="a">Optionspreis</subfield><subfield code="0">(DE-588)4115453-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="4"><subfield code="a">Informationseffizienz</subfield><subfield code="0">(DE-588)4277107-9</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">3\p</subfield><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="0"><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-322-99717-3</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ZDB-2-SWI</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ZDB-2-BAD</subfield></datafield><datafield tag="940" ind1="1" ind2=" "><subfield code="q">ZDB-2-SWI_Archive</subfield></datafield><datafield tag="940" ind1="1" ind2=" "><subfield code="q">ZDB-2-SWI_1990/1999</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">2\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">3\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027051399</subfield></datafield></record></collection> |
genre | 1\p (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content |
genre_facet | Hochschulschrift |
id | DE-604.BV041610266 |
illustrated | Not Illustrated |
indexdate | 2024-12-24T04:00:29Z |
institution | BVB |
isbn | 9783322997173 9783824467044 |
language | German |
oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027051399 |
oclc_num | 864068938 |
open_access_boolean | |
owner | DE-634 DE-91 DE-BY-TUM DE-573 DE-860 DE-706 DE-92 DE-824 DE-739 |
owner_facet | DE-634 DE-91 DE-BY-TUM DE-573 DE-860 DE-706 DE-92 DE-824 DE-739 |
physical | 1 Online-Ressource (XXX, 554 S.) |
psigel | ZDB-2-SWI ZDB-2-BAD ZDB-2-SWI_Archive ZDB-2-SWI_1990/1999 |
publishDate | 1998 |
publishDateSearch | 1998 |
publishDateSort | 1998 |
publisher | Deutscher Universitätsverlag |
record_format | marc |
spellingShingle | Stephan, Ulrich Informationseffizienz von Aktienindexoptionen I Grundlagen -- II Portfolio-Management -- III Derivative Märkte und Optionsbewertung -- IV Hypothese informationseffizienter Märkte -- V Empirische Analyse -- VI Wirkungsmechanismen und Interdependenzen effizienter Märkte Deutsche Terminbörse (DE-588)4212755-5 gnd Economics Economics/Management Science Economics/Management Science, general Management Wirtschaft Kapitalmarkteffizienz (DE-588)4125264-0 gnd Deutscher Aktienindex (DE-588)4266832-3 gnd Terminmarkt (DE-588)4184759-3 gnd Informationseffizienz (DE-588)4277107-9 gnd Optionspreis (DE-588)4115453-8 gnd Indexoption (DE-588)4309314-0 gnd |
subject_GND | (DE-588)4212755-5 (DE-588)4125264-0 (DE-588)4266832-3 (DE-588)4184759-3 (DE-588)4277107-9 (DE-588)4115453-8 (DE-588)4309314-0 (DE-588)4113937-9 |
title | Informationseffizienz von Aktienindexoptionen |
title_alt | Dissertation Universität zu Köln 1997 |
title_auth | Informationseffizienz von Aktienindexoptionen |
title_exact_search | Informationseffizienz von Aktienindexoptionen |
title_full | Informationseffizienz von Aktienindexoptionen von Ulrich Stephan |
title_fullStr | Informationseffizienz von Aktienindexoptionen von Ulrich Stephan |
title_full_unstemmed | Informationseffizienz von Aktienindexoptionen von Ulrich Stephan |
title_short | Informationseffizienz von Aktienindexoptionen |
title_sort | informationseffizienz von aktienindexoptionen |
topic | Deutsche Terminbörse (DE-588)4212755-5 gnd Economics Economics/Management Science Economics/Management Science, general Management Wirtschaft Kapitalmarkteffizienz (DE-588)4125264-0 gnd Deutscher Aktienindex (DE-588)4266832-3 gnd Terminmarkt (DE-588)4184759-3 gnd Informationseffizienz (DE-588)4277107-9 gnd Optionspreis (DE-588)4115453-8 gnd Indexoption (DE-588)4309314-0 gnd |
topic_facet | Deutsche Terminbörse Economics Economics/Management Science Economics/Management Science, general Management Wirtschaft Kapitalmarkteffizienz Deutscher Aktienindex Terminmarkt Informationseffizienz Optionspreis Indexoption Hochschulschrift |
url | https://doi.org/10.1007/978-3-322-99717-3 |
work_keys_str_mv | AT stephanulrich informationseffizienzvonaktienindexoptionen AT stephanulrich dissertationuniversitatzukoln1997 |