Hedge Fonds, Banken und Finanzkrisen Die Bedeutung außerbilanzieller Leverage-Effekte durch Finanzderivate für das Risikomanagement von Finanzinstituten und das systemische Risiko des globalen Finanzsystems
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Elektronisch E-Book |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Deutscher Universitätsverlag
2004
|
| Ausgabe: | Gabler Edition Wissenschaft |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Volltext |
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Inhaltsangabe:
- 1 Einführung
- 2 Banken und Finanzkrisen
- 2.1 Einführung
- 2.2 Spekulation, Herdenverhalten, Hedge Fonds und Finanzkrisen
- 2.3 Theorie systemischer Risiken
- 2.4 Finanzkrisentheorien
- 2.5 Banken, Finanzderivate, Leverage-Effekte und Finanzkrisen
- 2.6 Resümee
- 3 Hedge Fonds
- 3.1 Einführung
- 3.2 Charakterisierung von Hedge Fonds
- 3.3 Die historische Entwicklung der Hedge Fonds Industrie
- 3.4 Die Hedge Fonds Industrie der Gegenwart
- 3.5 Klassifikationsschemata der Hedge Fonds Industrie — Strategie- vs. Style-Klassifikation
- 3.6 Zusammenfassung
- 4 Hedge Fonds, Banken und Finanzkrisen
- 4.1 Einführung
- 4.2 Empirische Bestandsaufnahme
- 4.3 Theoretische Analyse
- 4.4 Wirtschaftspolitische Implikationen
- 4.5 Zusammenfassung
- 5 Resümee und Ausblick