Hedge Fonds, Banken und Finanzkrisen Die Bedeutung außerbilanzieller Leverage-Effekte durch Finanzderivate für das Risikomanagement von Finanzinstituten und das systemische Risiko des globalen Finanzsystems

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1. Verfasser: Lähn, Marcel Vincent (VerfasserIn)
Format: Elektronisch E-Book
Sprache:German
Veröffentlicht: Wiesbaden Deutscher Universitätsverlag 2004
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1 Einführung -- 2 Banken und Finanzkrisen -- 2.1 Einführung -- 2.2 Spekulation, Herdenverhalten, Hedge Fonds und Finanzkrisen -- 2.3 Theorie systemischer Risiken -- 2.4 Finanzkrisentheorien -- 2.5 Banken, Finanzderivate, Leverage-Effekte und Finanzkrisen -- 2.6 Resümee -- 3 Hedge Fonds -- 3.1 Einführung -- 3.2 Charakterisierung von Hedge Fonds -- 3.3 Die historische Entwicklung der Hedge Fonds Industrie -- 3.4 Die Hedge Fonds Industrie der Gegenwart -- 3.5 Klassifikationsschemata der Hedge Fonds Industrie — Strategie- vs. Style-Klassifikation -- 3.6 Zusammenfassung -- 4 Hedge Fonds, Banken und Finanzkrisen -- 4.1 Einführung -- 4.2 Empirische Bestandsaufnahme -- 4.3 Theoretische Analyse -- 4.4 Wirtschaftspolitische Implikationen -- 4.5 Zusammenfassung -- 5 Resümee und Ausblick
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title_short Hedge Fonds, Banken und Finanzkrisen
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title_sub Die Bedeutung außerbilanzieller Leverage-Effekte durch Finanzderivate für das Risikomanagement von Finanzinstituten und das systemische Risiko des globalen Finanzsystems
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Economics/Management Science
Finance/Investment/Banking
Management
Wirtschaft
Leverage-Effekt (DE-588)4233251-5 gnd
Internationaler Kreditmarkt (DE-588)4120506-6 gnd
Währungskrise (DE-588)4396352-3 gnd
Derivat Wertpapier (DE-588)4381572-8 gnd
Risikomanagement (DE-588)4121590-4 gnd
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Hochschulschrift
url https://doi.org/10.1007/978-3-322-81765-5
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