Financial modeling a backward stochastic differential equations perspective

Financial modeling a backward stochastic differential equations perspective

Weitere Versionen anzeigen (1)

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Crépey, Stéphane 1971- (VerfasserIn)
Format:	Elektronisch E-Book
Sprache:	English
Veröffentlicht:	Berlin [u.a.] Springer 2013
Schriftenreihe:	Springer finance textbooks
Schlagworte:	Finanzmathematik Hedging Derivat > Wertpapier Simulation Stochastisches Differentialgleichungssystem Preisbildung
Online-Zugang:	DE-634 DE-91 DE-384 DE-19 DE-703 DE-20 DE-739 Volltext Inhaltsverzeichnis Abstract
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Fundamentals and advanced techniques in derivatives hedging
von: Bouchard, Bruno, et al.
Veröffentlicht: (2016)

Financial derivatives hedging with futures, forwards, options and swaps
von: Winstone, David
Veröffentlicht: (1995)

Financial Derivatives Modeling
von: Ekstrand, Christian
Veröffentlicht: (2011)

An introduction to the mathematics of financial derivatives
Veröffentlicht: (2014)

Derivative pricing from a new perspective
von: Mazzoni, Thomas
Veröffentlicht: (2012)

Robustheit von Strategien zur Absicherung derivativer Finanzinstrumente
von: Gallus, Christoph
Veröffentlicht: (1996)

Systems of random differential equations and model reduction
von: Wunderlich, Ralf
Veröffentlicht: (1999)

Interest Rate Derivatives valuation, Cclibration and sensitivity analysis
von: Beyna, Ingo
Veröffentlicht: (2013)

An introduction to the mathematics of financial derivatives
von: Neftci, Salih N.
Veröffentlicht: (1998)

The SABR/LIBOR market model pricing, calibration and hedging for complex interest-rate derivatives
von: Rebonato, Riccardo
Veröffentlicht: (2009)

Financial derivatives in theory and practice
von: Hunt, Philip J. 1964-, et al.
Veröffentlicht: (2001)

Implementing derivatives models
von: Clewlow, Les, et al.
Veröffentlicht: (2002)

Financial calculus an introduction to derivative pricing
von: Baxter, Martin, et al.
Veröffentlicht: (2001)

Financial calculus an introduction to derivate pricing
von: Baxter, Martin, et al.
Veröffentlicht: (2004)

Financial calculus an introduction to derivate pricing
von: Baxter, Martin, et al.
Veröffentlicht: (2008)

Financial calculus an introduction to derivative pricing
von: Baxter, Martin, et al.
Veröffentlicht: (1996)

Financial calculus an introduction to derivate pricing
von: Baxter, Martin
Veröffentlicht: (2003)

Modeling and pricing in financial markets for weather derivatives
von: Benth, Fred Espen 1969-
Veröffentlicht: (2013)

Financial Derivatives in Theory & Practice
von: Hunt, P. J.
Veröffentlicht: (1998)

Introduction to financial derivatives with Python
von: Alòs, Elisa
Veröffentlicht: (2023)

Financial derivatives Pricing and Risk Management
Veröffentlicht: (2010)

Stochastic differential systems, stochastic control theory and applications [proceedings of a Workshop on Stochastic Differential Systems, Stochastic Control Theory, and Applications, held at IMA June 9 - 19, 1986]
Veröffentlicht: (1988)

Financial derivatives in theory and practice
von: Hunt, Philip J. 1964-, et al.
Veröffentlicht: (2004)

Mathematics of financial markets
Veröffentlicht: (2005)

Derivative pricing in discrete time
von: Cutland, Nigel 1944-, et al.
Veröffentlicht: (2013)

Financial calculus an introduction to derivative pricing
von: Baxter, Martin, et al.
Veröffentlicht: (1999)

Financial calculus an introduction to derivative pricing
von: Baxter, Martin 1968-
Veröffentlicht: (1996)

Finanzmathematik die Bewertung von Derivaten
von: Irle, Albrecht 1949-2021
Veröffentlicht: (1998)

Finanzmathematik die Bewertung von Derivaten
von: Irle, Albrecht 1949-2021
Veröffentlicht: (2012)

Derivative Finanzmarktinstrumente eine anwendungsbezogene Einführung in Märkte, Strategien und Bewertung ; mit ... 90 Tabellen
von: Rudolph, Bernd 1944-, et al.
Veröffentlicht: (2005)

Accounting for derivatives advanced hedging under IFRS
von: Ramirez, Juan
Veröffentlicht: (2008)

Finanzmathematik die Bewertung von Derivaten
von: Irle, Albrecht 1949-2021
Veröffentlicht: (2003)

Financial mathematics from discrete to continuous time
von: Hastings, Kevin J. 1955-
Veröffentlicht: (2023)

Risk-neutral valuation pricing and hedging of financial derivatives
von: Bingham, Nicholas H. 1945-, et al.
Veröffentlicht: (2010)

A course in financial calculus
von: Etheridge, Alison 1964-, et al.
Veröffentlicht: (2002)

Hedging derivatives
von: Rheinländer, Thorsten
Veröffentlicht: (2011)

An introduction to the mathematics of financial derivatives
von: Neftci, Salih N.
Veröffentlicht: (2000)

A course in financial calculus
von: Etheridge, Alison 1964-
Veröffentlicht: (2008)

Equity hybrid derivatives
von: Overhaus, Marcus 1971-, et al.
Veröffentlicht: (2007)

Stochastic differential systems filtering and control ; proceedings of the IFIP-WG 7/1 Working Conference Vilnius, Lithuania, USSR, Aug. 28 - Sept. 2, 1978
Veröffentlicht: (1980)