Bepreisung und Risikomanagement von Stromportfolien
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
2012
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INHALTSVERZEICHNIS
ABBILDUNGSVERZEICHNIS V
TABELLENVERZEICHNIS V I I I
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS X
1 EINLEITUNG 1
2 STROMHANDEL/ STROMBOERSEN 4
2.1 EINFUEHRUNG IN DEN STROMHANDEL 4
2.2 STROM ALS HANDELSWARE 5
2.3 MARKTFORMEN 7
2.3.1 BOERSENHANDEL 8
2.3.2 AUSSERBOERSLICH 13
2.3.3 VERGLEICH BOERSLICH - AUSSERBOERSLICH 14
2.4 TEILNEHMER IM STROMHANDEL 15
2.5 EEX-SPOTMARKT - EMPIRIE 18
2.5.1 ANGEBOT 19
2.5.2 NACHFRAGE 21
2.5.3 STATISTISCHE AUSWERTUNG DER PREISE 23
2.5.3.1 TAGESPREISE 23
2.5.3.2 STUNDENPREISE 29
2.6 EEX-TERMINMARKT - EMPIRIE 34
2.6.1 ANGEBOT 36
2.6.2 NACHFRAGE . . . . 38
2.6.3 STATISTISCHE AUSWERTUNG DER PREISE 38
2.7 UEBERSICHT SPOTMARKTMODELLE 43
2.7.1 EINFUEHRUNG: STOCHASTISCHE ZEITREIHEN 43
2.7.2 JUMP-DIFFUSION MODELLE 44
II
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IMAGE 2
INHALTSVERZEICHNIS
2.7.3 MEAN-REVERTING JUMP-DIFFUSION MODELL 45
2.7.4 ARCH-GARCH MODELLE 46
2.7.5 FAKTOR MODELLE 47
2.7.6 REGIME-SWITCHING MODELLE 49
2.7.7 HAUPTKOMPONENTENANALYSE 50
2.7.8 FAZIT 51
3 BEPREISUNG VON STROMPORTFOLIEN 52
3.1 PROBLEMSTELLUNG 53
3.2 LOESUNGSANSATZ 56
3.3 AUFBAU DER HPFC 64
3.3.1 ARBITRAGEFREIHEIT 64
3.3.2 ERSTE EBENE - TERMINMARKT 65
3.3.3 ZWEITE EBENE - SPOTMARKT 66
3.4 STRUKTUR DES EEX-TENNINMARKTES 67
3.4.1 ERMITTLUNG VON QUARTALSFAKTOREN 67
3.4.2 ERMITTLUNG VON MONATSFAKTOREN 71
3.5 STRUKTUR DES EEX-SPOTMARKTES 75
3.5.1 ERMITTLUNG VON TAGESFAKTOREN 76
3.5.2 ERMITTLUNG VON STUNDENFAKTOREN 79
3.5.2.1 STUNDENFAKTOREN VON WERKTAGEN 80
3.5.2.2 STUNDENFAKTOREN VON WOCHENENDEN 84
3.5.2.3 STUNDENFAKTOREN VON FEIERTAGEN 87
3.5.3 FAZIT 88
3.6 BERECHNUNG DER HPFC 89
3.6.1 ERSTE EBENE I - BERECHNUNG VON QUARTALSPREISEN 90
3.6.2 ERSTE EBENE II - BERECHNUNG VON MONATSPREISEN 94
3.6.3 ZWEITE EBENE I - BERECHNUNG VON TAGESPREISEN 98
3.6.4 ZWEITE EBENE II - BERECHNUNG VON STUNDENPREISEN 101 3.6.5
GESAMTBERECHNUNG DER HPFC 103
3.7 KALIBRIERUNG DER HPFC 106
3.7.1 OFFSTANDARDPRODUKTE 106
3.7.2 ANPASSUNG DER HPFC 108
3.8 BEPREISUNG VON STROMPORTFOLIEN 112
4 SCHRITTE DES RISIKOMANAGEMENTS 115
4.1 GESETZLICHE REGELUNGEN 116
4.2 ALLGEMEINE RISIKEN IM STROMHANDEL 118
III
IMAGE 3
INHALTSVERZEICHNIS
4.2.1 OPERATIONALE RISIKEN 119
4.2.2 RECHTLICHE RISIKEN 119
4.2.3 KREDITRISIKO 119
4.2.4 VERTRIEBLICHE RISIKEN 120
4.2.5 MARKTRISIKEN 122
4.3 MARKTPREISRISIKOMANAGEMENT 124
4.3.1 IDENTIFIKATION 124
4.3.2 QUANTIFIZIERUNG 124
4.3.2.1 VALUE-AT-RISK (VAR) 130
4.3.2.2 GARCH-VOLATILITAET 132
4.3.2.3 EWMA-VOLATILITAET 136
4.3.3 MANAGEMENT 139
4.3.3.1 HEDGING MIT FORWARDS 140
4.3.3.2 PROFIT-AT-RISK (PAR) 147
5 FAZIT U N D AUSBLICK 156
A N H A N G 159
A STATISTISCHE TESTS 159
A.L TEST AUF NORMALVERTEILUNG 159
A.2 TEST AUF AUTOKORRELATION 161
A.3 TEST AUF ARCH-EFFEKTE 162
A.4 TEST AUF STATIONARITAET 164
B STATISTISCHE EIGENSCHAFTEN EEX-PREISE U N D FAKTOREN 165
B.L STUNDENPREISE 165
B.L.L BOXPLOTS STUNDENPREISE 165
B.L.2 QUANTILE STUNDENPREISE 170
B.L.3 STUNDENFAKTOREN 175
B.2 TAGESPREISE 180
B.2.1 BOXPLOTS TAGESPREISE 180
B.2.2 QUANTILE TAGESPREISE 184
B.2.3 TAGESFAKTOREN 187
LITERATURVERZEICHNIS 191
IV
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