An Empirical growth model for major oil exporters

Model averaging and value-at-risk based evaluation of large multi-asset volatility models for risk management
von: Pesaran, M. Hashem 1946-, et al.
Veröffentlicht: (2005)

Model averaging and value-at-risk based evaluation of large multi-asset volatility models for risk management
von: Pesaran, M. Hashem 1946-, et al.
Veröffentlicht: (2004)

Assessing forecast uncertainties in a VECX model for Switzerland an exercise in forecast combination across models and observation windows
von: Assenmacher-Wesche, Katrin, et al.
Veröffentlicht: (2007)

Infinite dimensional VARs and factor models
von: Chudik, Alexander, et al.
Veröffentlicht: (2007)

Model averaging in risk management with an application to futures markets
von: Pesaran, M. Hashem 1946-, et al.
Veröffentlicht: (2008)

Forecasting the Swiss economy using VECX models an exercise in forecast combination across models and observation windows
von: Assenmacher-Wesche, Katrin, et al.
Veröffentlicht: (2008)

A multi-country approach to forecasting output growth using PMIs
von: Chudik, Akexander, et al.
Veröffentlicht: (2014)

Models of the oil market
von: Crémer, Jacques, et al.
Veröffentlicht: (1991)

Can Italy Grow Out of Its NPL Overhang? A Panel Threshold Analysis
von: Mohaddes, Kamiar
Veröffentlicht: (2017)

A spatio-temporal model of house prices in the US
von: Holly, Sean, et al.
Veröffentlicht: (2006)

Estimation of Time-invariant effects in static panel data models
von: Pesaran, M. Hashem 1946-, et al.
Veröffentlicht: (2014)

Small sample properties of forecasts from autoregressive models under structural breaks
von: Pesaran, M. Hashem 1946-, et al.
Veröffentlicht: (2003)

Robust standard errors in transformed likelihood estimation of dynamic panel data models
von: Hayakawa, Kazuhiko 1979-, et al.
Veröffentlicht: (2012)

Evaluation of macroeconometric models towards a more general framework
von: Smith, R. P., et al.
Veröffentlicht: (1984)

What if the UK had joined the Euro in 1999? An empirical evaluation using a global VAR
von: Pesaran, M. Hashem 1946-, et al.
Veröffentlicht: (2005)

Modelling volatilities and conditional correlations in futures markets with a multivariate T distribution
von: Pesaran, Bahram, et al.
Veröffentlicht: (2007)

Conditional volatility and correlations of weekly returns and the VaR analysis of 2008 stock market crash
von: Pesaran, Bahram, et al.
Veröffentlicht: (2010)

Macroeconometric modelling with a global perspective
von: Pesaran, M. Hashem 1946-, et al.
Veröffentlicht: (2006)

Macroeconometric modelling witha global perspective
von: Pesaran, M. Hashem 1946-, et al.
Veröffentlicht: (2006)

Tests of policy ineffectiveness in macroeconometrics
von: Pesaran, M. Hashem 1946-, et al.
Veröffentlicht: (2014)

Time series and panel data econometrics
von: Pesaran, M. Hashem 1946-
Veröffentlicht: (2015)

The limits to rational expectations
von: Pesaran, M. Hashem 1946-
Veröffentlicht: (1987)

Energy demand in Asian developing economics
von: Pesaran, M. Hashem 1946-, et al.
Veröffentlicht: (1999)

The limits to rational expectations
von: Pesaran, M. Hashem 1946-
Veröffentlicht: (1988)

The limits to rational expectations
von: Pesaran, M. Hashem 1946-
Veröffentlicht: (1989)

Handbook of applied econometrics
von: Pesaran, M. Hashem 1946-
Veröffentlicht: (1999)

The limits to rational expectations
von: Pesaran, M. Hashem 1946-
Veröffentlicht: (1989)

Unit roots and cointegration in panels
von: Breitung, Jörg, et al.
Veröffentlicht: (2005)

The cost efficiency of UK debt management a recursive modelling approach
von: Coe, Patrick, et al.
Veröffentlicht: (2000)

Testing slope homogeneity in large panels
von: Pesaran, M. Hashem 1946-, et al.
Veröffentlicht: (2005)

Global business cycles and credit risk
von: Pesaran, M. Hashem 1946-, et al.
Veröffentlicht: (2005)

Survey expectations
von: Pesaran, M. Hashem 1946-, et al.
Veröffentlicht: (2005)

Macroeconometric modelling with a global perspective
von: Pesaran, M. Hashem 1946-, et al.
Veröffentlicht: (2006)

On econometric analysis of structural systems with permanent and transitory shocks and exogenous variables
von: Pagan, Adrian R., et al.
Veröffentlicht: (2007)

Weak and strong cross section dependence and estimation of large panels
von: Chudik, Alexander, et al.
Veröffentlicht: (2009)

Panels with nonstationary multifactor error structures
von: Kapetanios, George, et al.
Veröffentlicht: (2006)