Testing weak cross-sectional dependence in large panels

Diagnostic tests of cross section independence for nonlinear panel data models
von: Hsiao, Cheng 1943-, et al.
Veröffentlicht: (2007)

Alternative approaches to estimation and inference in large multifactor panels small sample results with an application to modelling of asset returns
von: Kapetanios, George, et al.
Veröffentlicht: (2005)

Alternative approaches to estimation and inference in large multifactor panels small sample results with an application to modelling of asset returns
von: Kapetanios, George, et al.
Veröffentlicht: (2005)

Unit roots and cointegration in panels
von: Breitung, Jörg, et al.
Veröffentlicht: (2005)

Testing Weak Exogeneity in Cointegrated Panels
von: Moral-Benito, Enrique
Veröffentlicht: (2014)

Panel unit root tests in the presence of a multifactor error structure
von: Pesaran, M. Hashem 1946-, et al.
Veröffentlicht: (2008)

Estimation and inference in short panel vector autoregressions with roots and cointegration
von: Binder, Michael, et al.
Veröffentlicht: (2000)

Estimation and inference in short panel vector autoregressions with unit roots and cointegration
von: Binder, Michael, et al.
Veröffentlicht: (2000)

Transformed maximum likelihood estimation of short dynamic panel data models with interactive effects
von: Hayakawa, Kazuhiko 1979-, et al.
Veröffentlicht: (2014)

Weak dependence with examples and applications
Veröffentlicht: (2007)

Common correlated effects estimation of heterogeneous dynamic panel data models with weakly exogenous regressors
von: Chudik, Alexander, et al.
Veröffentlicht: (2013)

Cross-sectional echocardiography
von: Weyman, Arthur E.
Veröffentlicht: (1982)

A pair-wise approach to testing for output and growth convergence
von: Pesaran, M. Hashem 1946-
Veröffentlicht: (2004)

A pair-wise approach to testing for output and growth convergence
von: Pesaran, M. Hashem 1946-
Veröffentlicht: (2004)

Combining an ongoing panel with a new cross-sectional sample
von: Spiess, Martin, et al.
Veröffentlicht: (2000)

Emergency cross-sectional radiology
Veröffentlicht: (2012)

Cross-sectional imaging made easy
Veröffentlicht: (2005)

Testing nonstationary panels under cross-correlation new methods and empirical evidence
von: Tarcolea, Adina Ioana 1979-
Veröffentlicht: (2006)

Weak Dependence: With Examples and Applications
Veröffentlicht: (2007)

Time series econometrics using Microfit 5.0
von: Pesaran, Bahram, et al.
Veröffentlicht: (2009)

Consumption risk and cross-sectional returns
von: Parker, Jonathan A., et al.
Veröffentlicht: (2003)

Basic atlas of cross sectional anatomy
von: Bo, Walter J., et al.
Veröffentlicht: (1980)

Consumption risk and cross-sectional returns
von: Parker, Jonathan A., et al.
Veröffentlicht: (2003)

Stata cross-sectional time-series reference manual ; release 8
Veröffentlicht: (2003)

Counterfactual analysis in macroeconometrics an empirical investigation into the effects of quantitative easing
von: Pesaran, M. Hashem 1946-, et al.
Veröffentlicht: (2012)

Econometric issues in the analysis of contagion
von: Pesaran, M. Hashem 1946-, et al.
Veröffentlicht: (2004)

Assessing forecast uncertainties in a VECX model for Switzerland an exercise in forecast combination across models and observation windows
von: Assenmacher-Wesche, Katrin, et al.
Veröffentlicht: (2007)

Spatial and temporal diffusion of house prices in the UK
von: Holly, Sean, et al.
Veröffentlicht: (2010)

Model averaging in risk management with an application to futures markets
von: Pesaran, M. Hashem 1946-, et al.
Veröffentlicht: (2008)

What if the UK had joined the Euro in 1999? an empirical evaluation using a global VAR
von: Pesaran, M. Hashem 1946-, et al.
Veröffentlicht: (2005)

Business cycle effects of credit and technology shocks in a DSGE model with firm defaults
von: Pesaran, M. Hashem 1946-, et al.
Veröffentlicht: (2011)

Beyond the DSGE straitjacket
von: Pesaran, M. Hashem 1946-, et al.
Veröffentlicht: (2011)

On identification of Bayesian DSGE models
von: Koop, Gary, et al.
Veröffentlicht: (2011)

Large-panel buildings
von: Sebestyén, Gyula
Veröffentlicht: (1965)

Dynamic regression Theory and algorithms
von: Pesaran, M. Hashem 1946-, et al.
Veröffentlicht: (1980)

The limits to rational expectations
von: Pesaran, M. Hashem 1946-
Veröffentlicht: (1987)