Financial modelling with jump processes

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Cont, Rama (VerfasserIn), Tankov, Peter 1977- (VerfasserIn)
Format:	Elektronisch E-Book
Sprache:	English
Veröffentlicht:	Boca Raton, Fla. Chapman & Hall/CRC c2004
Schriftenreihe:	Chapman & Hall/CRC financial mathematics series
Schlagworte:	Mathematisches Modell Finance / Mathematical models Jump processes Lévy-Prozess Sprungprozess Finanzmathematik Finanzwissenschaft Stochastisches Modell
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