Die Funktionsweise und die Wirkung des natürlichen Hedgings analysiert im Kontext der deutschen Lebensversicherung
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Ulm
IFA
2011
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ABBILDUNGSVERZEICHNIS VII
TABELLENVERZEICHNIS IX
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XI
VARIABLENVERZEICHNIS XIII
1. EINLEITUNG 1
1.1. MOTIVATION 1
1.2. ZIELSETZUNG 3
1.3. AUFBAU DER ARBEIT 6
2. GRUNDLAGEN 9
2.1. KALKULATION UND UEBERSCHUSSBETEILIGUNG DER DEUTSCHEN LEBENSVERSI-
CHERUNG 10
2.1.1. KALKULATION UND GARANTIEN 10
2.1.2. DIE UEBERSCHUSSBETEILIGUNG 14
2.1.2.1. GESETZLICHE VORSCHRIFTEN ZUR UEBERSCHUSSBETEILIGUNG . 14
2.1.2.2. FORMEN DER LAUFENDEN UEBERSDIUSSBETEILIGUNG 17
2.2. DIE RISIKEN EINES LEBENSVERSICHERUNGSVERTRAGS 20
2.3. DAS NATUERLICHE HEDGING 27
2.3.1. DIE GRUNDIDEE DES NATUERLICHEN HEDGINGS 27
2.3.2. GESETZLICHE RAHMENBEDINGUNGEN FUER DAS NATUERLICHE HEDGING . 34
2.3.3. EINORDNUNG DER ARBEIT IN DIE WISSENSCHAFTLICHE LITERATUR ... 37
2.3.3.1. ALLGEMEINE LITERATUR 37
2.3.3.2. LITERATUR MIT ANALYSE DER BESTANDSZUSAMMENSETZUNG 39
2.4. RISIKOMASSE FUER DAS VORHERSAGERISIKO 47
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN
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DIGITALISIERT DURCH
INHALTSVERZEICHNIS
3. DAS DISKRETE MODELL 51
3.1. MODELLBESCHREIBUNG 52
3.1.1. DER MODELLRAHMEN 52
3.1.2. DER VERSICHERUNGSBESTAND 54
3.1.3. DAS STERBLICHKEITSMODELL 56
3.1.3.1. ALLGEMEINE MODELLIERUNG 57
3.1.3.2. DAS VERWENDETE STERBLICHKEITSMODELL 62
3.1.4. DAS VERWENDETE ZINSMODELL 69
3.1.5. ERMITTLUNG DER ZIELGROESSE 74
3.2. ERGEBNISSE UND ANALYSEN 79
3.2.1. DAS BASISSZENARIO 80
3.2.2. REINER RENTENBESTAND 83
3.2.3. OPTIMIERUNG DER BESTANDSZUSAMMENSETZUNG 86
3.2.4. OPTIMIERUNG UNTER NEBENBEDINGUNGEN 90
3.2.5. SENSITIVITAETSANALYSEN 91
3.3. ZUSAMMENFASSUNG 98
4. DAS STETIGE MODELL 99
4.1. ERWEITERUNGEN GEGENUEBER DEM DISKRETEN MODELL 100
4.2. MODELLBESCHREIBUNG 102
4.2.1. DAS BETRACHTETE BEISPIELUNTERNEHMEN 103
4.2.2. DER VERSICHERUNGSBESTAND 110
4.2.3. MODELLIERUNG DER STERBLICHKEIT 112
4.2.3.1. DAS VERWENDETE STERBLICHKEITSMODELL 114
4.2.3.2. DIE VERWENDETEN STERBETAFELN 120
4.2.4. DAS KAPITALMARKTMODELL UND DIE ERMITTLUNG DER GESAMTVER-
ZINSUNG 123
4.2.4.1. DAS KAPITALMARKTMODELL 124
4.2.4.2. ERMITTLUNG DER GESAMTVERZINSUNG UND DER DIVIDEN-
DENHOEHE 126
4.2.5. DIE BETRACHTETEN UEBERSCHUSSSYSTEME 133
4.2.5.1. ARTEN DER UEBERSCHUSSERMITTLUNG 135
4.2.5.2. ARTEN DER UEBERSCHUSSBETEILIGUNG 145
4.2.6. NEUBEWERTUNG ZUM SIMULATIONSENDE T 149
4.2.7. DIE ZIELGROESSE 152
4.2.8. DIE PROJEKTION 155
4.3. ERGEBNISSE UND ANALYSEN 157
4.3.1. DAS BASISSZENARIO 157
4.3.2. AENDERUNG DER BESTANDSZUSAMMENSETZUNG 160
INHALTSVERZEICHNIS
4.3.3. VERGLEICH DER UEBERSCHUSSBETEILIGUNGSARTEN 164
4.3.3.1. DIE GEWINNRENTE 164
4.3.3.2. REDUKTION DER BETEILIGUNG AM RISIKOGEWINN 167
4.3.3.3. KEINE UEBERSCHUSSBETEILIGUNG 169
4.3.4. VERGLEICH DER VERSCHIEDENEN UEBERSCHUSSERMITTLUNGSSYSTEME . . 171
4.3.4.1. SALDIERUNG VON ZINS- UND RISIKOERGEBNIS INNERHALB
DER GEWINNVERBAENDE 172
4.3.4.2. SALDIERUNG DER RISIKOERGEBNISSE ZWISCHEN DEN GE-
WINNVERBAENDEN 173
4.3.4.3. DAS GEWINNKONTO 174
4.3.5. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 178
5. FAZIT 181
5.1. ZUSAMMENFASSUNG DER RESULTATE 181
5.2. AUSBLICK 183
A. FORMELN ZUR BERECHNUNG DER GEWINNRENTE 187
B. ABLAUFDIAGRAMM 191
LITERATURVERZEICHNIS 193
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