The SABR, LIBOR market model pricing, calibrating and hedging for complex, interest-rate derivates

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Rebonato, Riccardo (VerfasserIn), McKay, Kenneth (VerfasserIn), White, Richard (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	English
Veröffentlicht:	Chichester Wiley 2009
Ausgabe:	1. publ.
Schlagworte:	Finanzderivat Hedging LIBOR Market Modell Optionspreistheorie Zins Mathematisches Modell Derivative securities > Accounting Hedging (Finance) > Mathematical models Interest rate futures Options (Finance) > Prices > Mathematical models Preisbildung Derivat > Wertpapier
Online-Zugang:	Inhaltsverzeichnis Klappentext
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