Handelsvolumen auf Aktienmärkten univariate Analysen und kontemporäre Rendite-Mengen-Beziehungen
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Wiesbaden
Gabler
2008
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| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Neue betriebswirtschaftliche Forschung
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Abbildungsverzeichnis..................................................................................xi
Tabellenverzeichnis......................................................................................xiii
Abkürzungs- und Symbolverzeichnis.......................................................xvii
1 Einleitung.....................................................................................................1
1.1 Problemstellung......................................................................................1
1.2 Gang der Untersuchung.........................................................................5
2 Statistische Eigenschaften von Handelsvolumina auf Aktienmärkten.. 9
2.1 Einführung..............................................................................................9
2.2 Datenbasis und deskriptive Statistik.....................................................10
2.3 Empirische Verteilung von Handelsvolumina.......................................19
2.3.1 Einführung..................................................................................19
2.3.2 Test auf Normalverteilung..........................................................20
2.3.3 Alternative Verteilungen für Handelsvolumina von Aktien.........28
2.3.3.1 Spezifikation alternativer Verteilungen..........................28
2.3.3.2 Empirische Ergebnisse.................................................32
2.4 Empirisches Zeitreihenverhalten von Handelsvolumina.......................38
2.4.1 Autokorrelation und Heteroskedastie.........................................38
2.4.2 Stationarität und lokale Trendermittlung.....................................46
2.4.3 Analysen im Frequenzbereich....................................................57
2.4.4 Long memory.............................................................................66
2.5 Inter- und intraday-Effekte im Handelsvolumen...................................73
2.5.1 Day-of-the week Effekt...............................................................73
2.5.2 Hour-of-the-day Effekt................................................................77
2.6 Zusammenfassung...............................................................................81
Anhang A2-1................................................................................................84
Anhang A2-2................................................................................................88
Anhang A2-3................................................................................................90
Anhang A2-4................................................................................................94
Inhaltsverzeichnis
3 Theoretische Analysen zur Rolle des Handelsvolumens auf
Aktienmärkten............................................................................................95
3.1 Einführung............................................................................................95
3.2 Ursachen rationaler Handelsaktivitäten auf Aktienmärkten..................96
3.3 Theoretische Grundlagen zum Handelsvolumen auf
Aktienmärkten.......................................................................................99
3.4 Handelsvolumen bei heterogenen Erwartungen der
Marktteilnehmer und öffentlicher Information.....................................105
3.5 Handelsvolumen in Modellen mit asymmetrischer
Informationsverteilung und lernenden Marktakteuren........................119
3.6 Handelsvolumen und Preisentwicklung im Modellrahmen der
Mischungsverteilungshypothese........................................................138
3.7 Zusammenfassung.............................................................................153
4 Kontemporärer Zusammenhang zwischen Aktienrenditen und
Handelsvolumina.....................................................................................155
4.1 Einführung..........................................................................................155
4.2 Deskriptive Statistik............................................................................156
4.3 Deskriptive Korrelationsanalyse.........................................................165
4.4 Zusammenhang zwischen Handelsvolumina und Aktienrenditen......170
4.4.1 Einführung................................................................................170
4.4.2 Modellspezifikation...................................................................171
4.4.3 Empirische Ergebnisse.............................................................174
4.5 Zusammenhang zwischen Handelsvolumina und
Renditevolatilitäten.............................................................................184
4.5.1 Kurzfristiger Zusammenhang: GARCH-cum-Volume...............184
4.5.1.1 Einführung...................................................................184
4.5.1.2 Modellspezifikation......................................................186
4.5.1.3 Empirische Ergebnisse...............................................188
4.5.2 Langfristiger Zusammenhang: Bivariates long memory
Verhalten..................................................................................212
4.5.2.1 Einführung...................................................................212
4.5.2.2 Modellspezifikation......................................................213
4.5.2.3 Empirische Ergebnisse...............................................216
4.6 Zusammenfassung.............................................................................223
Inhaltsverzeichnis
5 Ereignisinduzierte Marktreaktionen: Preis- und Volumenseffekte
am Beispiel von Dividendenankündigungen........................................227
5.1 Einführung..........................................................................................227
5.2 Theoriedes Dividenden-Ankündigungseffektes.................................229
5.3 Datenmaterial und Modell-Design......................................................235
5.3.1 Datenbasis...............................................................................235
5.3.2 Ermittlung ereignisinduzierter Marktreaktionen........................237
5.4 Empirische Ergebnisse.......................................................................243
5.4.1 Preiswirkungen.........................................................................243
5.4.2 Mengenwirkungen....................................................................252
5.4.3 Marktreaktionen und Größen-Effekt.........................................259
5.5 Zusammenfassung.............................................................................266
Anhang A5-1..............................................................................................268
6 Schlussbetrachtung und Ausblick........................................................271
Literaturverzeichnis.....................................................................................275
Abbildungsverzeichnis
Abb. 2.1: Empirische Momente des logarithmierten Handelsvolumens
ausgewählter Unternehmungen im DJIA im Zeitablauf
(1990-2005).................................................................................39
Abb. 2.2: Empirische Momente des logarithmierten Handelsvolumens
ausgewählter Unternehmungen im DAX im Zeitablauf
(1994-2005).................................................................................40
Abb. 2.3: Empirische Autokorrelationsfunktion und empirische partielle
Autokorrelationsfunktion des logarithmierten Handelsvolumens
ausgewählter Unternehmungen im DJIA (1990 - 2005)................42
Abb. 2.4: Empirische Autokorrelationsfunktion und empirische partielle
Autokorrelationsfunktion des logarithmierten Handelsvolumens
ausgewählter Unternehmungen im DAX (1994 - 2005)................43
Abb. 2.5: Langfristiger Trend im log-Handelsvolumen ausgewählter
Aktien im DJIA sowie DAX............................................................54
Abb. 2.6: Hamming lag-Fenster für Stutzungspunkt m = 30..........................60
Abb. 2.7: Hamming Spektralfenster für Stutzungspunkt m = 30....................61
Abb. 2.8: Log-Periodogramme der Handelsvolumina ausgewählter
Aktien im DJIA sowie DAX............................................................64
Abb. 2.9: Log-Periodogramme der trendbereinigten Handelsvolumina
ausgewählter Aktien im DJIA sowie DAX......................................65
Abb. 2.10: Verlauf des fraktionalen Differenzenparameters d gemäß GPH
in Abhängigkeit vom Stutzungspunkt com = Ta für die Volumina
ausgewählter Aktien im DJIA sowie DAX......................................71
Abb. 2.11: Day-of-the-week Effekt im Handelsvolumen ausgewählter
Aktien im DAX, CAC40 sowie DJIA (Mediän der trendbe-
reinigten Daten).............................................................................76
Abb. 2.12: Durchschnittlicher hour-of-the-day Effekt im Handelsvolumen
der Unternehmungen im DAX, CAC40 sowie DJIA.......................80
Abb. 2.13: Anpassung der empirischen Verteilungsfunktion logarith-
mierter täglicher Handelsvoiumina von ausgewählten
Unternehmungen durch alternative Verteilungen..........................93
Abb. 2.14: Verteilung des fraktionalen Differenzenparameters d (gemäß
GPH für a = 0,65) für die Unternehmungen ausgewählter
Indizes...........................................................................................94
Abb. 3.1: Mögliche Veränderungen in den Preiserwartungen von Markt-
teilnehmern infolge eines öffentlichen Informationssignals.........114
Abbildunasverzeichnis
Abb. 4.1: Histogramme der Korrelationen Corr+ sowie Corr zwischen
dem zeitgleichen Auftreten extremer Volumina Vt und
extremer Renditen Rt...................................................................197
Abb. 4.2: QQ-Plots der standardisierten Renditeinnovationen ausge-
wählter Unternehmungen gegen die Student t-Verteilung
mitu Freiheitsgraden...................................................................200
Abb. 4.3: GPH-d Schätzer für den fraktionalen Differenzenparameter
der quadrierten Renditen und Handelsvolumina ausgewählter
Unternehmungen.........................................................................219
Abb. 5.1: Vor-Ereignis- und Ereignis-Zeitfenster zur Überprüfung der
Marktreaktionen auf Dividendenankündigungen.........................239
Abb. 5.2: Durchschnittliche tägliche Überrenditen SARt für die einzelnen
Cluster der DAX-Unternehmungen über den gesamten
Betrachtungszeitraum..................................................................247
Abb. 5.3: Durchschnittliche tägliche Überrenditen SARt für die einzelnen
Cluster der ATX-Unternehmungen über den gesamten
Betrachtungszeitraum..................................................................249
Abb. 5.4: Querschnittvarianz der durchschnittlichen Überrenditen SARt
für die einzelnen Cluster der DAX-Unternehmungen..................251
Abb. 5.5: Querschnittvarianz der durchschnittlichen Überrenditen SARt
für die einzelnen Cluster der ATX-Unternehmungen..................252
Abb. 5.6: Durchschnittliche abnormale Handelsvolumina SAVt für die
einzelnen Cluster der DAX-Unternehmungen.............................256
Abb. 5.7: Durchschnittliche abnormale Handelsvolumina SAVt für die
einzelnen Cluster der ATX-Unternehmungen.............................257
Abb. 5.8: Querschnittvarianz der durchschnittlichen abnormalen
Handelsvolumina SAVt für die einzelnen Cluster der
DAX-Unternehmungen................................................................258
Abb. 5.9: Querschnittvarianz der durchschnittlichen abnormalen
Handelsvolumina SAVt für die einzelnen Cluster der
ATX-Untemehmungen.................................................................258
Tabellenverzeichnis
Tab. 2.1: Ausgewählte Aktienindizes und maximale Analysezeiträume.......10
Tab. 2.2: Deskriptive Statistik zu Marktkapitalisierung und Handels-
volumen von Aktien ausgewählter Indizes auf Tagesbasis
(Untersuchungszeitraum: 01/2001 -12/2005)...............................17
Tab. 2.3: Tests auf Normalverteilung der logarithmierten täglichen
Handelsvolumina von Aktien ausgewählter Indizes......................25
Tab. 2.4: Ergebnisse des Chi-Quadrat Anpassungstests für alternative
Verteilungen der logarithmierten täglichen Handelsvolumina
von Aktien ausgewählter Indizes...................................................35
Tab. 2.5: Ljung-Box QLB(x)-Statistik für die logarithmierten Handels-
volumina ausgewählter Unternehmungen im DJIA sowie DAX.....44
Tab. 2.6: Geschätzte Parameter aus Modellgleichung (2.11) sowie
ARCH(2)-LM Teststatistik für ausgewählte Unternehmungen
im DJIA sowie DAX........................................................................45
Tab. 2.7: Unit root Testergebnisse für das logarithmierte Handels-
volumen ausgewählter Unternehmungen im DJIA sowie DAX.....49
Tab. 2.8: Auswirkungen der Trendelimination mittels nicht-parametrischer
lokal polynomialer Regression auf die statistischen
Eigenschaften der Volumenszeitreihen ausgewählter
Unternehmungen im DJIA sowie DAX..........................................56
Tab. 2.9: Fraktionaler Differenzenparameter d der Volumenszeitreihen
ausgewählter Unternehmungen im DAX und DJIA.......................72
Tab. 2.10: Berücksichtigte Unternehmungen in den einzelnen Indizes
und jeweiliger Betrachtungszeitraum............................................84
Tab. 2.11: Geschätzte Parameter der Verteilungen mit jeweils höchster
Anpassungsgüte an die empirische Verteilungsfunktion
logarithmierter täglicher Handelsvolumina von Aktien
ausgewählter Indizes.....................................................................88
Tab. 4.1: Deskriptive Statistiken für Unternehmungen im DAX auf
Tagesbasis..................................................................................160
Tab. 4.2: Deskriptive Statistiken für Unternehmungen im CAC40 auf
Tagesbasis..................................................................................161
Tab. 4.3: Deskriptive Statistiken für Unternehmungen im ATX auf
Tagesbasis..................................................................................162
Tab. 4.4: Deskriptive Statistiken für Unternehmungen im SMI auf
Tagesbasis..................................................................................163
Tabellenverzeichnis
Tab. 4.5: Deskriptive Statistiken für Unternehmungen im DJIA auf
Tagesbasis..................................................................................164
Tab. 4.6: Empirischer Korrelationskoeffizient nach Bravais-Pearson
zwischen den Aktienrenditen Rt und den Handelsvolumina Vt j. 166
Tab. 4.7: Empirischer Korrelationskoeffizient nach Bravais-Pearson
zwischen den quadrierten Aktienrenditen R^und den
Handelsvolumina VH...................................................................169
Tab. 4.8: Geschätzte Modellparameter für den zeitgleichen Zusammen-
hang zwischen Aktienrenditen und Handelsvolumen:
Unternehmungen im DAX............................................................179
Tab. 4.9: Geschätzte Modellparameter für den zeitgleichen Zusammen-
hang zwischen Aktienrenditen und Handelsvolumen:
Unternehmungen im CAC40.......................................................180
Tab. 4.10: Geschätzte Modellparameter für den zeitgleichen Zusammen-
hang zwischen Aktienrenditen und Handelsvolumen:
Unternehmungen im ATX............................................................181
Tab. 4.11: Geschätzte Modellparameter für den zeitgleichen Zusammen-
hang zwischen Aktienrenditen und Handelsvolumen:
Unternehmungen im SMI.............................................................182
Tab. 4.12: Geschätzte Modellparameter für den zeitgleichen Zusammen-
hang zwischen Aktienrenditen und Handelsvolumen:
Unternehmungen im DJIA...........................................................183
Tab. 4.13: Geschätzte Modellparameter für den zeitgleichen Zusammen-
hang zwischen Renditevolatilität und Handelsvolumen:
Unternehmungen im DAX............................................................202
Tab. 4.14: Geschätzte Modellparameter für den zeitgleichen Zusammen-
hang zwischen Renditevolatilität und Handelsvolumen:
Unternehmungen im CAC40.......................................................203
Tab. 4.15: Geschätzte Modellparameter für den zeitgleichen Zusammen-
hang zwischen Renditevolatilität und Handelsvolumen:
Unternehmungen im ATX............................................................204
Tab. 4.16: Geschätzte Modellparameter für den zeitgleichen Zusammen-
hang zwischen Renditevolatilität und Handelsvolumen:
Unternehmungen im SMI.............................................................205
Tab. 4.17: Geschätzte Modellparameter für den zeitgleichen Zusammen-
hang zwischen Renditevolatilität und Handelsvolumen:
Unternehmungen im DJIA...........................................................206
Tabellenverzeichnis
Tab. 4.18: Diagnosen betreffend die Güte der Modelle zur Beschreibung
des zeitgleichen Zusammenhanges zwischen Rendite-
volatilität und Handelsvolumen: Unternehmungen im DAX.........207
Tab. 4.19: Diagnosen betreffend die Güte der Modelle zur Beschreibung
des zeitgleichen Zusammenhanges zwischen Rendite-
volatilität und Handelsvolumen: Unternehmungen im CAC40 ....208
Tab. 4.20: Diagnosen betreffend die Güte der Modelle zur Beschreibung
des zeitgleichen Zusammenhanges zwischen Rendite-
volatilität und Handelsvolumen: Unternehmungen im ATX.........209
Tab. 4.21: Diagnosen betreffend die Güte der Modelle zur Beschreibung
des zeitgleichen Zusammenhanges zwischen Rendite-
volatilität und Handelsvolumen: Unternehmungen im SMI..........210
Tab. 4.22: Diagnosen betreffend die Güte der Modelle zur Beschreibung
des zeitgleichen Zusammenhanges zwischen Rendite-
volatilität und Handelsvolumen: Unternehmungen im DJIA........211
Tab. 4.23: Modifizierte R/S-Teststatistik für die quadrierten Tages-
renditen sowie die logarithmierten Handelsvolumina der
Unternehmungen ausgewählter Indizes......................................217
Tab. 4.24: Univariate und bivariate GPH-d Schätzer für die quadrierten
Tagesrenditen und Handelsvolumina ausgewählter
Unternehmungen.........................................................................221
Tab. 5.1: Deskriptive Statistik zur Überrendite SAR, im Zusammenhang
mit Dividendenankündigungen von Unternehmungen im DAX
sowie ATX...................................................................................244
Tab. 5.2: Durchschnittliche tägliche Überrendite SARt im Zusammen-
hang mit Dividendenankündigungen von DAX-Werten...............245
Tab. 5.3: Durchschnittliche tägliche Überrendite SARt im Zusammen-
hang mit Dividendenankündigungen von ATX-Werten...............248
Tab. 5.4: Deskriptive Statistik zum abnormalen Handelsvolumen SAVt
im Zusammenhang mit Dividendenankündigungen von
Unternehmungen im DAX sowie ATX.........................................253
Tab. 5.5: Durchschnittliches tägliches abnormales Handelsvolumen
SAVt im Zusammenhang mit Dividendenankündigungen von
DAX-Werten................................................................................254
Tab. 5.6: Durchschnittliches tägliches abnormales Handelsvolumen
SAV, im Zusammenhang mit Dividendenankündigungen von
ATX-Werten.................................................................................254
Tabellenverzeichnis
Tab. 5.7: Durchschnittliche tägliche Überrendite SAR, im Zusammen-
hang mit Dividendenankündigungen von DAX-Werten nach
Unternehmensgröße....................................................................261
Tab. 5.8: Durchschnittliche tägliche Überrendite SARt im Zusammen-
hang mit Dividendenankündigungen von ATX-Werten nach
Unternehmensgröße....................................................................262
Tab. 5.9: Durchschnittliches tägliches abnormales Handelsvolumen
SAV, im Zusammenhang mit Dividendenankündigungen von
DAX-Werten nach Unternehmensgröße.....................................264
Tab. 5.10: Durchschnittliches tägliches abnormales Handelsvolumen
SAVt im Zusammenhang mit Dividendenankündigungen von
ATX-Werten nach Unternehmensgröße......................................265
Tab. 5.11: Berücksichtigte Unternehmungen sowie Anzahl und Richtung
angekündigter Dividendenveränderungen..................................268
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