Kommunikationsnetzwerk Topologien und Marktverhalten ; die räumliche Dimension des Handels
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
2008
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KOMMUNIKATIONSNETZWERK-
TOPOLOGIEN UND MARKTVERHALTEN
- DIE RAUMLICHE DIMENSION DES HANDELS -
INAUGURAL-DISSERTATION ZUR ERLANGUNG DES DOKTORGRADES DES FACHBEREICHS
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN DER JOHANN WOLFGANG GOETHE-UNIVERSITAT
FRANKFURT AM MAIN
VORGELEGT VON DIPL.-INFORM. OLIVER HEIN
AUS
OFFENBACH AM MAIN
2008
IMAGE 2
INHALTSVERZEICHNIS
1 SYNOPSIS 6
1.1 EINLEITUNG 6
1.2 ZIEL UND VORGEHENSWEISE 8
1.3 DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER STUDIEN - 13
1.3.1 BEITRAG 1: HEIN, O., SCHWIND, M., SPIWOKS, M., (2007): NETWORK
CENTRALITY AND STOCK MARKET VOLATILITY: THE IMPACT OF COMMUNICATION
TOPOLOGIES ON PRICES 13 1.3.2 BEITRAG 2: HEIN, O., SCHWIND, M., SPIWOKS,
M. (2007):
FRANKFURT ARTIFICIAL STOCK MARKET: A MICROSCOPIC STOCK MARKET MODEL WITH
HETEROGENEOUS INTERACTING AGENTS IN SMALL-WORLD COMMUNICATION NETWORKS
15 1.3.3 BEITRAG 3: HEIN, O., SCHWIND, M., KONIG, W. (2006):
SCALE-FREE NETWORKS: THE IMPACT OF FAT TAILED DEGREE DISTRIBUTION ON
DIFFUSION AND COMMUNICATION PROCESSES 16 1.3.4 BEITRAG 4: HEIN, O.,
SCHWIND, M. (2005): STANDARDISIERTE MIKROSIMULATION EINES KAPITALMARKTES
MIT SCALE-FREE NETZWERKEN UND INFORMATIONSANSTECKUNG :J 18 1.3.5 BEITRAG
5: HEIN, O. (2008): EVALUATION OF THE FRANKFURT ARTIFICIAL STOCK MARKET
ORDER BOOK 20
1.3.6 BEITRAG 6: HEIN, O., SCHWIND, M., SPIWOKS, M. (2006): A
MICROSCOPIC CURRENCY MARKET MODEL WITH A MODIFIED TOBIN TAX 22
1.4 FAZIT UND AUSBLICK 23
LITERATURVERZEICHNIS 25
2 NETWORK CENTRALITY AND STOCK MARKET VOLATILITY: THE IMPACT OF
COMMUNICATION TOPOLOGIES ON PRICES 28
2.1 INTRODUCTION 28
2.2 COMMUNICATION NETWORKS 31
2.2.1 RANDOM NETWORKS 31
IMAGE 3
INHALTSVERZEICHNIS II
2.2.2 SMALL-WORLD NETWORKS 31
2.2.3 SCALE-FREE NETWORKS 32
2.2.4 NETWORK CENTRALIZATION 33
2.3 THE FRANKFURT ARTIFICIAL STOCK MARKET 35
2.3.1 AGENT BEHAVIOR 36
2.3.2 THE AUCTION MECHANISM 43
2.4 SIMULATION SETUP 45
2.5 RESULTS 48
2.6 CONCLUSION 53
REFERENCES 56
3 FRANKFURT ARTIFICIAL STOCK MARKET: A MICROSCOPIC STOCK MARKET MODEL
WITH HETEROGENEOUS INTERACTING AGENTS IN SMALL-WORLD COMMUNICATION
NETWORKS 59
3.1 INTRODUCTION 59
3.2 NETWORK TOPOLOGY AND INFORMATION CONTAGION 60
3.3 FASM - FRANKFURT ARTIFICIAL STOCK MARKET 62
3.3.1 BEHAVIOR OF THE AGENTS 63
3.3.2 AUCTION METHOD 66
3.4 SIMULATION PARAMETERS AND RESULTS 66
3.5 CONCLUSION 71
REFERENCES 72
4 SCALE-FREE NETWORKS: T HE IMPACT OF FAT TAILED D E G R EE DISTRIBUTION
ON DIFFUSION AND C O M M U N I C A T I ON P R O C E S S ES . .. 74 4.1
INTRODUCTION 75
4.2 NETWORK MODELS 75
4.2.1 BASICS OF NETWORK ANALYSIS 76
4.2.2 ER-NETWORKS 77
4.2.3 SCALE-FREE NETWORKS 78
4.2.4 DIFFUSION IN NETWORKS 83
4.3 A SCALE-FREE COMMUNICATION NETWORK OF SECURITY TRADERS . . .. 86 4.4
CONCLUSION 90
REFERENCES 91
5 STANDARDISIERTE MIKROSIMULATION EINES KAPITALMARKTES MIT SCALE-FREE
NETZWERKEN UND INFORMATIONSANSTECKUNG . . .. 93 5.1 EINFUHRUNG 93
5.2 MIKROSIMULATION VON KAPITALMARKTEN 94
5.2.1 SIMULATIONSMODELLE FUR KAPITALMARKTE 94
5.2.2 STILISIERTE FAKTEN DER KAPITALMARKTE 95
5.3 FASM - FRANKFURT ARTIFICIAL STOCK MARKET 97
5.3.1 DIE AGENTEN 97
IMAGE 4
INHALTSVERZEICHNIS III
5.3.2 AGENTEN-NETZWERK-TOPOLOGIE 99
5.3.3 INFORMATIONSANSTECKUNG 101
5.3.4 DER AUKTIONSMECHANISMUS 102
5.4 MODELLIMPLEMENTATION 102
5.4.1 IMPLEMENTATION DER AGENTEN 103
5.4.2 IMPLEMENTATION DER AGENTENKOMMUNIKATION 105 5.5 TESTLAUFE 107
5.6 ZUSAMMENFASSUNG 107
LITERATURVERZEICHNIS 109
6 EVALUATION OF THE FRANKFURT ARTIFICIAL STOCK MARKET ORDER BOOK I LL
6.1 INTRODUCTION I LL
6.2 MARKET MICROSTRUCTURE 112
6.3 THE FRANKFURT ARTIFICIAL STOCK MARKET 114
6.3.1 AGENT BEHAVIOR 114
6.3.2 THE AUCTION MECHANISM 117
6.4 SIMULATION SETUP 118
6.5 RESULTS 119
6.6 INTERPRETATION AND OUTLOOK 123
REFERENCES 125
7 A MICROSCOPIC CURRENCY MARKET MODEL WITH A MODIFIED TOBIN TAX 127
7.1 INTRODUCTION 127
7.2 EXCHANGE RATE TRANSACTION TAXES 128
7.2.1 THE TOBIN TAX 128
7.2.2 THE TOBIN-CUM-CIRCUIT-BREAKER-TAX (TCCBT) 129 7.3 THE MODEL 129
7.3.1 THE AUCTION MECHANISM 131
7.4 SIMULATING THE TOBIN TAX AND THE TCCBT 131
7.4.1 SIMULATIONS WITHOUT THE TOBIN TAX 132
7.4.2 SIMULATIONS WITH THE TOBIN TAX 132
7.4.3 SIMULATIONS WITH TCCBT 132
7.5 CONCLUSION 132
REFERENCES 134
P U B L I K A T I O N EN IN Z E I T S C H R I F T EN M IT B E G U T A C
H T U N G S V E R F A H R EN . . .. 135
B E G U T A C H T E TE K O N F E R E N Z B E I T R A GE 136
EINGEREICHTE PUBLIKATIONEN UND WORKING PAPERS 137
IMAGE 5
INHALTSVERZEICHNIS IV
CURRICULUM VITAE VON DIPL.-INFORM. OLIVER HEIN 138
EHRENWORTLICHE ERKLARUNG 139
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