Financial claustrophobia asset pricing in illiquid markets

Financial claustrophobia asset pricing in illiquid markets

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Longstaff, Francis A. 1956- (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	English
Veröffentlicht:	Cambridge, Mass. National Bureau of Economic Research 2004
Schriftenreihe:	National Bureau of Economic Research <Cambridge, Mass.>: NBER working paper series 10411
Schlagworte:	Mathematisches Modell Assets (Accounting) > Prices > Mathematical models Consumption (Economics) > Mathematical models
Online-Zugang:	kostenfrei
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Explaining the poor performance of consumption-based asset pricing models
von: Campbell, John Y. 1958-, et al.
Veröffentlicht: (1999)

Fundamentals, factor structure, and multibeta models in large asset markets
von: John, Kose, et al.
Veröffentlicht: (1991)

By force of habit a consumption based explanation of aggregate stock market behavior
von: Campbell, John Y. 1958-, et al.
Veröffentlicht: (1995)

Understanding risk and return
von: Campbell, John Y. 1958-
Veröffentlicht: (1993)

Dynamic equilibrium and volatility in financial asset markets
von: Aït-Sahalia, Yacine
Veröffentlicht: (1996)

Agency-based asset pricing
von: Gorton, Gary 1951-, et al.
Veröffentlicht: (2006)

Consumption risk and the cost of equity capital
von: Jagannathan, Ravi 1949-, et al.
Veröffentlicht: (2005)

Risks for the long run a potential resolution of asset pricing puzzles
von: Bansal, Ravi, et al.
Veröffentlicht: (2000)

Expected returns, yield spreads, and asset pricing tests
von: Campello, Murillo, et al.
Veröffentlicht: (2005)

Reconsidering the costs of business cycles with incomplete markets
von: Atkeson, Andrew 1961-, et al.
Veröffentlicht: (1994)

Equilibrium asset prices under imperfect corporate control
von: Dow, James 1961-, et al.
Veröffentlicht: (2003)

A revealed preference analysis of asset pricing under recursive utility
von: Epstein, Larry G., et al.
Veröffentlicht: (1993)

Consumption risk and cross-sectional returns
von: Parker, Jonathan A., et al.
Veröffentlicht: (2003)

A factor model approach to derivative pricing
von: Primbs, James A.
Veröffentlicht: (2017)

Risk-sharing, altruism, and the factor structure of consumption
von: Hayashi, Fumio 1952-, et al.
Veröffentlicht: (1991)

Dynamic consumption and portfolio choice with stochastic volatility in incomplete markets
von: Chacko, George 1967-, et al.
Veröffentlicht: (1999)

Evaluating the specification errors of asset pricing models
von: Hodrick, Robert J. 1950-, et al.
Veröffentlicht: (2000)

Bank capital regulation in general equilibrium
von: Gorton, Gary, et al.
Veröffentlicht: (1995)

Financial asset pricing theory
von: Munk, Claus 1969-
Veröffentlicht: (2013)

The equity premium in retrospect
von: Mehra, Rajnish 1950-, et al.
Veröffentlicht: (2003)

Discrete time asset pricing models in applied stochastic finance
von: Vassiliou, Panos C. G.
Veröffentlicht: (2010)

Discrete-time Asset Pricing Models in Applied Stochastic Finance
von: Vassiliou, P-C. G.
Veröffentlicht: (2013)

Price equilibrium, efficiency, and decentralizability in insurance markets
von: Arnott, Richard 1949-, et al.
Veröffentlicht: (1991)

New facts in finance
von: Cochrane, John H. 1957-
Veröffentlicht: (1999)

Volatility tests and efficient markets a review essay
von: Cochrane, John H. 1957-
Veröffentlicht: (1991)

Intertemporal choice and the cross-sectional variance of marginal utility
von: Attanasio, Orazio P. 1959-, et al.
Veröffentlicht: (1998)

Multi-moment asset allocation and pricing models
Veröffentlicht: (2006)

Predation, efficiency, and inequality
von: Grossman, Herschel I., et al.
Veröffentlicht: (1997)

The informativeness of prices search with learning and cost uncertainty
von: Bénabou, Roland, et al.
Veröffentlicht: (1991)

Noise trading, delegated portfolio management, and economic welfare
von: Dow, James 1961-, et al.
Veröffentlicht: (1994)

Multi-moment asset allocation and pricing models
Veröffentlicht: (2006)

Solow vs. Solow machine prices and development
von: Jovanovic, Boyan 1951-, et al.
Veröffentlicht: (1997)

An exploratory investigation of the fundamental determinants of national equity market returns
von: Ferson, Wayne E., et al.
Veröffentlicht: (1993)

Asset pricing models implications for expected returns and portfolio selection
von: MacKinlay, Archie Craig 1955-, et al.
Veröffentlicht: (1999)

Marginal rates of substitution for uninsurable risks with constrained efficient asset structures
von: Hara, Chiaki
Veröffentlicht: (1995)

Handbook of asset and liability management
Veröffentlicht: (2008)

Empirical evaluation of asset pricing models a comparison of the SDF and beta methods
von: Jagannathan, Ravi 1949-, et al.
Veröffentlicht: (2001)

Retail electricity competition
von: Joskow, Paul L. 1947-, et al.
Veröffentlicht: (2004)

Credible disinflation with staggered price setting
von: Ball, Laurence M. 1959-
Veröffentlicht: (1990)

Exploring the role of money in assets pricing in Japan does monetary consideration significantly improve the empirical performance of C-CAPM
von: Baba, Naohiko
Veröffentlicht: (2000)