Der transatlantische Realzinsverbund eine Untersuchung des US-Einflusses auf die deutsche Zinsstrukturkurve
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Lohmar ; Köln
Eul
2008
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| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Reihe Quantitative Ökonomie
152 |
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis............................................................................................................xi
Tabellenverzeichnis...............................................................................................................xiii
Abkürzungs- und Symbolverzeichnis...................................................................................xv
1 Einleitung............................................................................................................................1
1.1 Zur Fragestellung dieser Arbeit...................................................................................1
1.2 Stand der Forschung.....................................................................................................3
1.3 Innovative Aspekte dieser Analyse..............................................................................5
1.4 Zum Aufbau der Arbeit................................................................................................6
2 Rohdatenbeschreibung und Ermittlung der realen Zinssätze.......................................9
2.1 Verwendete Zeitreihen und Datenquellen: Zinssätze..................................................9
2.2 Verwendete Preisindices............................................................................................12
2.3 Modellierung der Inflationserwartungen....................................................................13
3 Theoretischer Bezugsrahmen der (inter-)nationalen Zinsbeziehungen......................19
3.1 Theorien der nationalen Zinsbildung.........................................................................20
3.1.1 Erwartungstheorie der Zinsstrukturkurve.......................................................20
3.1.2 Liquiditätspräferenztheorie, Segmentationstheorie der Zinsstrukturkurve
und Preferred Habitat......................................................................................21
3.1.3 Theorie und Empirie der (realen) Zinsstrukturkurve: Zur Interpretation
der stilisierten Fakten......................................................................................22
3.1.4 Übertragung auf die reale Zinsstrukturkurve..................................................26
3.2 Theorie der internationalen Zinsbildung....................................................................29
3.2.1 (Reale) ungesicherte Zinsparität.....................................................................29
3.2.2 Stand der empirischen Forschung zur Theorie der ungesicherten
Zinsparität........................................................................................................30
3.3 Dimensionendes Kointcgrationskonzepts.................................................................31
4 Entwicklung der empirischen Fragestellung.................................................................35
4.1 Zentrale Fragen zum internationalen Realzinsverbund..............................................35
4.2 Annahmen..................................................................................................................42
4.3 Zur Schätzung des Fehlerkorrekturmodells...............................................................44
5 Deskriptive Statistik und Ermittlung des Integrationsgrades......................................47
5.1 Deskriptive Statistik...................................................................................................48
5.2 Überprüfung des Integrationsgrades der Zeitreihen...................................................49
5.2.1 ADF-Tests und Philipps-Perron-Tests............................................................50
5.2.2 KPSS-Test........................................................................................................55
5.3 Integrationstests bei der Existenz struktureller Brüche..............................................58
5.3./ Ermittlung möglicher Strukturbrüche..............................................................60
5.3.2 1(0) vs. 1(1) im Rahmen der Systematik von Perron und indirekte
Ermittlung möglicher Bruchpunkte.................................................................63
5.3.3 Einzeltests des US-Zinsgefuges in der Zeit nach den Zinsturbulenzen............65
5.3.4 Einzeltests des US-Kapitalmarktzinses im sequentiellen Verfahren nach
Lütkepohl.........................................................................................................67
5.4 Fazit zum Integrationsgrad der Zeitreihen: Implikationen für die weitere
Modellierung..............................................................................................................68
6 Überprüfung der Kointegrationshypothesen.................................................................71
6.1 Zu den Kointegrationseigenschaften der nationalen Zinsstrukturkurven im
Rahmen der Erwartungshypothese.............................................................................71
6.1.1 Zur bivariaten Kointegration der realen Zinsstrukturkurve in den USA........71
6.1.2 Zur bivariaten Kointegration der realen Zinsstrukturkurve in Deutschland.. 74
6.2 Zu den Kointegrationseigenschaften der transatlantischen Realzinsen im
Rahmen der real gefassten Zinsparität.......................................................................76
6.2.1 Zur bivariaten Kointegration der transatlantischen Kapitalmarktsätze.........76
6.2.2 Zur bivariaten Kointegration der transatlantischen realen
Geldmarktsätze................................................................................................79
6.3 Kreuz-Kointegration..................................................................................................80
6.4 Fazit zu den bivariaten Kointegrationstests...............................................................81
6.5 Trivariate Kointegrationstests: US-Zinsstrukturkurve mit deutschem
Kapitalmarktsatz........................................................................................................82
6.6 Trivariate Kointegrationstests: US-Zinsstrukturkurve mit deutschem kurzen Satz... 85
6.7 Fazit zu den Kointegrationstests der Subsysteme......................................................87
7 Identifikation der Kointegrationsvektoren....................................................................89
7.1 Diskussion der Sprung-Dummies..............................................................................91
7.2 Systemspezifikation mit zwei Kointegrationsvektoren..............................................93
7.3 Spezifikation der Kointegrationsalphas: Tests auf schwache Exogenität..................97
7.4 Diskussion der Restringierung der Vektoren gemäß den theoretischen
Vorüberlegungen im Vergleich der tri- und multivariaten Systeme........................101
8 Analyse und Optimierung des vollen Modells.............................................................105
8.1 Diskussion des Kointegrationsbefundes des Gesamtsystems..................................105
8.2 Analyse der Residuen...............................................................................................106
8.2.1 Serielle Korrelation.......................................................................................106
8.2.2 Normalität der Residuen................................................................................107
8.2.3 Heteroskedastizität der Residuen..................................................................108
8.3 Strukturkonstanz und Parameterstabilität................................................................109
8.4 Alternative Systemspezifikationen...........................................................................112
8.5 Innovationsanalyse...................................................................................................115
8.5.1 Impuls-Antwort-Folgen..................................................................................118
8.5.2 Varianzzerlegung...........................................................................................121
8.6 Diskussion der Ergebnisse der Innovationsanalyse.................................................123
8.7 Optimierung der Kurzfristdynamik und Systemschätzung......................................125
8.8 Granger-Kausalität im optimierten System..............................................................127
9 Das volle Modell: Test der Prognosegüte als Maßstab der Realitätsabbildung.......131
9.1 Tests der Prognosegüte des Allgemeinen VECM....................................................133
9.2 Tests der Prognosegüte der Benchmark...................................................................135
9.2.1 Test des VAR in Niveaus................................................................................135
9.2.2 Test des VAR in Differenzen..........................................................................136
9.3 Auswertung zur Prognostik......................................................................................136
9.4 Variation des Stützzeitraums....................................................................................137
10 Resümee.......................................................................................................................... 141
10.1 Einordnung der Ergebnisse......................................................................................141
10.2 Methodische Kritik und Anstöße für die zukünftige Forschung..............................144
11 Grafisch-tabellarischer Anhang....................................................................................145
11.1 Anhang Hypothesentests..........................................................................................147
11.2 Anhang Alternative Systemspezifikationen über das verkürzte Sample, 1985:1-
2001:4.......................................................................................................................153
11.3 Anhang Systemwerte für das volle Modell Full-Sample.........................................164
11.4 Anhang Strukturkonstanz und Parameterstabilität der Modelleinzelglcichungcn... 171
11.4.1 CUSUM-Tests...............................................................................................171
11.4.2N-Step Chow-Test Einzelgleichimg...............................................................174
11.5 Anhang Systemoptimierung.....................................................................................179
12 Literaturverzeichnis.......................................................................................................187
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Übersicht über die vier realen Zinszeitreihen; US-Kapitalmarktsatz (UL), US-
Geldmarktsatz (US), BRD-Kapitalmarktsatz (BL), BRD-Geldmarktsatz (BS).......48
Abb. 2: p-Werte der ADF-Tests bei gegebenem Lag, UL, US, BL; BS; 1986:1 -
1990:l+i...................................................................................................................54
Abb. 3: LM-Statistik des KPSS-Tests aller vier Zeitreihen (UL, US, BL, BS), 10- und
5-Prozent Signifikanzgrenze, 1986:1-1990:1+i,......................................................57
Abb. 4: Chow-Tests der vier Zinssätze auf Strukturbrüche nach dem Ansatz von
Hansen auf Basis Andrews/Quandt, krit. Chi-Square-Werte zum 10- bzw. 5-
Prozent-Niveau für Lag 1.........................................................................................61
Abb. 5: Testwerte des Perron-Verfahrens für die Einheitswurzel; 10-Prozent-Niveau
4,06...........................................................................................................................65
Abb. 6: beta-Parameter deutscher Kapitalmarktsatz im ersten K-Vektor: BLK1BETA,
rollierend geschätzt, 1977:1+i-2001:4....................................................................93
Abb. 7: p-Wert des multivariaten Modells; 1977 +i bis 2001:4; SYSTEMPWERT............95
Abb. 8: Rollierende /-Werte der alpha-Signifikanzen des deutschen Kapitalmarktsatzes
in Kl undK2,1977 +i bis 2001:4............................................................................99
Abb. 9: Rollierender «-Wert der alpha-Signifikanzen des amerikanischen
Kapitalmarktsatzes in K2, 1977+i bis 2001:4.......................................................100
Abb. 10: p-Wert Gesamtsystem, rollierender Stützzeitraum, 1977:l-1991:2+i;
SYSTEMPWERT...................................................................................................110
Abb. 11: Signifikanzen der Ladungskoeffizienten (alphas), rollierender Stützzeitraum,
1977:l-1991:2+i.....................................................................................................110
Abb. 12: Impuls-Antwort-Folgen des vollen Systems; Full-Sample-Schätzung..................119
Abb. 13: Varianzzerlegung des vollen Systems; Full-Sample-Schätzung............................122
Abb. 14: Übersicht Kernmodell der Tabelle 28 in Gleichungsform.....................................128
Tabellenverzeichnis
Tab. 1: Ergebnisse der deskriptiven Statistik.......................................................................49
Tab. 2: Basisergebnisse der ADF-Tests der Realzinsdaten Sample 1977:1-2001:4............52
Tab. 3: KPSS-Testergebnisse; Füll Sample..........................................................................57
Tab. 4: ADF-Test auf Unit-Root für die US-Sätze 1983:1-2001:4......................................67
Tab. 5: Kointegrationstest US-Zinskurve.............................................................................72
Tab. 6: Bivariate Modellschätzung US-Kurve.....................................................................74
Tab. 7: Kointegrationsbefund Deutsche Zinskurve..............................................................75
Tab. 8: Kointegrationsbefund Transatlantische Kapitalmarktzinsen...................................77
Tab. 9: Bivariate Schätzung Kapitalmarktzinsen.................................................................78
Tab. 10: Schätzung bivariater Kapitalmarktsätze; Restriktion UIP.......................................78
Tab. 11: Kointegrationsbefund Geldmarktsätze.....................................................................79
Tab. 12: Kointegrationsbefund Kreuzkointegration...............................................................81
Tab. 13: Trivariate Kointegrationstests: US-UL-BL..............................................................83
Tab. 14: Trivariate Schätzung: US-UL-BL............................................................................84
Tab. 15: Trivariate Schätzung: US-UL-BS............................................................................85
Tab. 16: Trivariate Schätzung: US-Spread-BL......................................................................86
Tab. 17: Kointegrationstest BS und US-Spread.....................................................................87
Tab. 18: Multivariate Schätzung: US-ZK + UIP-Kapsätze....................................................90
Tab. 19: Portmanteau-Tcst aller Dummies.............................................................................92
Tab. 20: Portmanteau-Test für vier Dummies........................................................................92
Tab. 21: Multivariate Schätzung: Restriktion BL in Kl........................................................94
Tab. 22: Multivariate Schätzung: Restriktion US; BS in K2.................................................96
Tab. 23: Wald-Tests auf Blockexogenität aller Endogenen: US; UL;BS;BL........................98
Tab. 24: Übersicht über die verschiedenen Hypothesen gemäß Kremer: Chi-Square-; p-
Werte......................................................................................................................102
Tab. 25: Übersicht über die verschiedenen Modellvarianten der erarbeiteten
Spezifikation: Chi-Square-; p-Werte......................................................................103
Tab. 26: Kointegrationsbefund des vollen Systems; Füll Sample........................................105
Tab. 27: Das volle Modell über das verkürzte Sample 1985:1-2001:4................................113
Tab. 28: Schätzergebnisse für das Modell nach Optimierung der Kurzfristdynamik zum
Fünf-Prozent-Niveau..............................................................................................127
Tab. 29: Granger-Kausalität, Hypothese 1: Blockexogenität der deutschen Zinssätze
gegenüber den US-Zinsen, Länderweise: C(30)=C(31)=C(44)=C(45)=C(50)=0.. 128
Tab. 30: Granger-Kausalität, Hypothese 2: Deutscher Kapitalmarksatz in Bezug auf alle
US-Sätze C(44)=C(45)=C(50)=0...........................................................................129
Tab. 31: Granger-Kausalität, Hypothese 3: US-Kapitalmarktsatz in Abhängigkeit von
den deutschen Zinssätzen: C(15)=0.......................................................................129
Tab. 32: Granger-Kausalität, Hypothese 4: US-Zinssätze in Abhängigkeit von allen
deutschen Zinssätzen: Test auf Blockexogenität: C(15)=C(l)=0..........................129
Tab. 33: Prognosegüte des Allgemeinen VECM..................................................................133
Tab. 34: Prognosegüte des Niveau-VAR.............................................................................135
Tab. 35: Prognosegüte des Differenzen-VAR......................................................................136
Tab. 36: Modellvergleich DVAR vs. VECM; 1-, 2-Step-Prognose; Stützzeitraum,
1985-1996:+i..........................................................................................................139
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