A value at risk analysis of credit default swaps

Derivatives, risk management & value
von: Bellalah, Mondher
Veröffentlicht: (2010)

Credit derivatives investing and risk management
von: Chaplin, Geoff
Veröffentlicht: (2010)

Firm heterogeneity and credit risk diversification
von: Hanson, Samuel, et al.
Veröffentlicht: (2005)

Behandlung von Derivaten im deutschen und englischen Rechtskreis ein Rechtsvergleich als Ausgangspunkt zur Schaffung von Steuerneutralität
von: Weiß, Axel
Veröffentlicht: (2006)

Implementing value at risk
von: Best, Philip W.
Veröffentlicht: (1999)

Financial engineering derivatives and risk management
von: Cuthbertson, Keith, et al.
Veröffentlicht: (2009)

Default Risk in Bond and Credit Derivatives Markets
von: Benkert, Christoph
Veröffentlicht: (2004)

Managing credit risk the great challenge for the global financial markets
Veröffentlicht: (2008)

The credit risk of complex derivatives
von: Banks, Erik 1965-
Veröffentlicht: (1995)

Managing credit risk the great challenge for global financial markets
Veröffentlicht: (2008)

Credit risk und Value-at-risk-Alternativen Herausforderungen für das Risk-Management
Veröffentlicht: (1998)

The impact of downward rating momentum on credit portfolio risk
von: Güttler, André 1976-, et al.
Veröffentlicht: (2008)

Value at risk the new benchmark for controlling market risk
von: Jorion, Philipe
Veröffentlicht: (1997)

Credit Default Swaps Mechanics and Empirical Evidence on Benefits, Costs, and Inter-Market Relations
von: Culp, Christopher L. 1969-, et al.
Veröffentlicht: (2018)

Credit derivatives a primer on credit risk, modeling, and instruments
Veröffentlicht: (2006)

Risk management value at risk and beyond
Veröffentlicht: (2002)

Credit risk measurement new approaches to value at risk and other paradigms
von: Saunders, Anthony 1949-
Veröffentlicht: (2002)

Value at risk the new benchmark for managing financial risk
von: Jorion, Philippe 1955-
Veröffentlicht: (2007)

Beyond value at risk the new science of risk management
von: Dowd, Kevin
Veröffentlicht: (1998)

Credit risk measurement new approaches to value at risk and other paradigms
von: Saunders, Anthony
Veröffentlicht: (1999)

A structural framework for the pricing of corporate securities economic and empirical issues
von: Genser, Michael
Veröffentlicht: (2005)

Risk, value and default
von: Roggi, Oliviero
Veröffentlicht: (2016)

Management komplexer Zinsrisiken mit derivativen Instrumenten eine Anwendung des Value-at-Risk-Konzeptes
von: Staub, Zeno 1969-
Veröffentlicht: (1997)

Modifikation der Verteilungsannahme im Value-at-Risk-Modell
von: Jödicke, Ralf 1975-
Veröffentlicht: (1999)

The foundations of credit risk analysis
Veröffentlicht: (2007)

Credit risk pricing models theory and practice ; with 65 tables
von: Schmid, Bernd
Veröffentlicht: (2004)

Modellrisiko bei Value-at-Risk-Schätzungen eine empirische Untersuchung für den schweizerischen Aktien- und Optionenmarkt
von: Weber, Frithjof
Veröffentlicht: (2001)

Term structure and cyclicity of value-at-risk consequences for the solvency capital requirement
von: Bec, Frédérique, et al.
Veröffentlicht: (2009)

Credit risk modelling and credit derivatives
von: Schönbucher, Philipp J. 1969-
Veröffentlicht: (2000)

Swaps and other derivatives
von: Flavell, Richard
Veröffentlicht: (2010)

Issues of measurement related to market size and macroprudential risks in derivatives markets report prepared by a working group established by the central banks of the Group of Ten countries
Veröffentlicht: (1995)

Pricing derivative credit risk
von: Ammann, Manuel 1970-
Veröffentlicht: (1998)

Essays in derivatives risk-transfer tools and topics made easy
von: Chance, Don M. 1951-
Veröffentlicht: (2008)

Pricing derivative credit risk
von: Ammann, Manuel 1970-
Veröffentlicht: (1999)

Advanced credit risk analysis and management
von: Joseph, Ciby 1969-
Veröffentlicht: (2013)

Managing derivatives risk establishing internal systems and controls
von: Chorafas, Dimitris N. 1926-2014
Veröffentlicht: (1995)